システムトレードの勉強。進めてみます。
ロジックの公式化、これは私全く不明です。
売買で必要なことは全て公式化する。とのこと。
単に仕掛けと決済のルールだけでなく、
資金管理やレバレッジ、複数のシグナルが出たときの優先順位とか。
でバックテストのチェック項目はシンプルに。とのこと。
資産曲線、勝率、合計損益、平均損益、平均利益、平均損失、
最大連勝回数、最大連敗回数、最大ドローダウン、
PF=総利益/総損失、平均保有日数、
うーん、そういう割には随分と多いなぁ。。
で、具体的手順はどうするのか、読み進めてみると、
自分のソフトの宣伝か、、
とりあえず、実例はありました。
ルール
当日の終値が過去80日間で最高の終値を更新したら→翌日の寄り付きで買い仕掛け
当日の終値が過去40日間の最安の終値を更新したら→翌日の寄り付きで売り
で、自前のソフトで22年分のデータでバックテストしてみると、
米国株では結果よく、日本株は苦戦。
で、他の例もあるんだけど、その前に、
普段チャート眺めていることと、やっぱやってることが違うね。
仮設を立てて、過去データで検証してから実戦投入。
これならオレでも出来るんじゃないか、
トレードのセンス無くても。
そういえば、それがスタートだった。
データをぶん回せる環境を準備する方が、
先にヤルべきことかなぁ。
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