お知らせ2017.01.14

2017年1月より東京で働いてみたりしてます。福島寒いんだもん。 土日はノンジャンルで書いたら即UPします。 「月-金」毎朝6時「Rubyで始めるシステムトレード」のレビュー更新しています。

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ブレイクアウト実装を始めよう <株入門>

ま、スリッページについては、考えても仕方ないってのが、 システムトレードってもんでしょ。  そこは目をつぶって、実装に移ろう。     ええと、作る必要があるのは、 高値or安値で抜けたときの、仕掛けと手仕舞い。 ブレイクアウトのEntryとExitだ。 あ、その前にn日の高値安値判定のインジケータは無いか。 あと、仕掛けた日は手仕舞わないことにしたので、 最低保有日数のフィルターも必要になった。   で、結局。 ●高値安値(テクニカル … 続きを読む

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ブレイクアウトの売買ルール実現 <株入門>

さて、ケーススタディ。以下のルール。    ●n日高値を上抜けたら買い仕掛ける ●n日安値を下抜けたら売り仕掛ける ●m日安値を下抜けたら、買いポジションを手仕舞う ●m日高値を上抜けたら、売りポジションを手仕舞う ●p日ATR(真の値幅の平均)のx倍のところにストップを置く ●q日移動平均の方向が上向きのときは買いからのみ、  下向きのときは売りからのみ仕掛ける。横ばいでは仕掛けない ●仕掛けたその日は手仕舞わない   高値安値とAT … 続きを読む

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実運用する前に、注意点 <株入門>

今回はオーソドックスなブレイクアウトで、シンプルらしい。   ま、ある程度は簡単なものじゃないと、 実践でヤル気しないよな。   シンプルなルールで、そこそこのパフォーマンス。   そして、坂本先生も仰るけど、 ロジックが現実に売買可能なものなのか、 極端なこと言えば明日の株価を判断材料に売買することもシステム上は可能だし。   机上ではできちゃうけど、 ロジックのシグナルを証券会社の売買システム上で発生させて売買。 本書では売買の自動 … 続きを読む

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ブレイクアウトでケーススタディ <株入門>

さて、最終章。 ここでは、ブレイクアウトな売買ロジックを検証し確定してく。 そんな過程をケーススタディする。らしい。   非常に親切で、ありがたい章です。 この章ないと、使うにもどうしたらいいのか、途方に暮れちゃうかもしれない。 で、 ①アイデアを練る ②売買ルールを決める ③必要なクラスを作る ④設定ファイルを書く ⑤シミュレーションの実行    という手順だそうです。ま、確かにそりゃそうです。 売買ロジック考えてみて、 使うインジケ … 続きを読む

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設定ファイルの話、最後にもう少しだけ、 <株入門>

シミュレーションの過程で、売買ロジックのパラメータ変更を繰り返しますが、 その履歴を保存するため、ナンバー振ってフォルダ分けて保存する話出てきますが、 まあ、それは好みでいいじゃないですか。   自分なりのルールづくりでいいでしょう。 長すぎない範囲で、パラメータ設定が分かるネーミングにしたいな。 ともフト思いました。     まあ、 つくづくこの設定ファイルのとこ、いらねえなぁ。。。 改めてそう思ってしまいます。 DOSコマンド打つと … 続きを読む

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「Dream Workplace」働きやすさに優秀は流れるか? 予習復習 <書評>

昨日の続き、寒いので休日は出かけずインドアで学習。 で、これからの良き職場について書かれた本を読んでみた。 うーん、だいたい正論だけど、あまり面白くない。   そこで、面白い仕事と、 古い組織の予定調和的な硬直化に先は無い感じの対比を語るYoutube見た。   「機械に任せりゃいいじゃん」そう思っちゃうかどうかで、判定できるかな。 その場所に留まるべきかどうかは。 まあ、組織そのものより、誰と働くかが大きいけどね。        書評 … 続きを読む

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東京で消耗するとは限らない仕事。 優秀なら働きやすさ重視。時間量じゃない。 <経済動向>

IT業界、進歩無いことばかりじゃない。相変わらずなのはアレだけど。 優秀な人ほど、働きやすいとこに流れてるんじゃないかな。 明朗で、気が利いて、俊敏で、30代以下の人ってそういうとこに生息してるかな。 一方、 ヤラされてます感顔に出てて、表情暗くて、気が利かない40代から20代後半くらいの人は、 身動き取れない組織という環境を好む。 この平米単価でそれはナイと思いますが、二極化してくでしょうね働き方。 東京にいて、経済の空気に触れてます … 続きを読む

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手段と目的は適切に、設定ファイルを巡り <株入門>

本書で設定ファイルの為にやられてることは、 instance_evalという機能で、http://ref.xaio.jp/ruby/classes/object/instance_eval  オブジェクトのプロパティ、つまり内部設定をいじることで、 設定ファイルの内容をテキパキと反映してます。   ハッキリいって狂気の沙汰です。 そもそも、instance_evalってカプセル化の破壊です。 こんなことすんなら、そもそもオブジェクト指向 … 続きを読む

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設定ファイルもRubyで、には賛成 <株入門>

ついXMLで設定ファイル記述すること考えちゃいます、古い人間の固定観念ですね。 実際、RubyはXML解析もサポートされてますから、 そういう定石どおりのことしても全然大丈夫です。 ですが、 新しい約束事覚えるの面倒だし、面倒を上回るほどの恩恵はありません。 Rubyだけで全部完結させたい。 コレ自体は大賛成です。別に設定ファイル然としてなくても構わない。   ただそのために取った手段は疑問です。 疑問なことについては、明日書きます。 … 続きを読む

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設定ファイルを巡るあれこれ <株入門>

この後、もう少しだけ、プログラムの話続いてます。本書では。 最初に宣言しますが、中身はブログでは追いません。   やってることに全く賛成できません。 ここで論じられるポイントは以下の二つ。 1.設定ファイルをRubyのスクリプトにしたい。   2.そのためトリッキーな方法を用いる。   1には賛成です。むしろ目からウロコです。 しかし2は大反対です。むしろやってはいけないイタい例の典型では。。 金槌手にしたら、何でも叩きたくなる的な。 … 続きを読む

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