「株式投資入門はじめました2016.05」カテゴリーアーカイブ

またもや引用しちゃう。 シミュレーション結果をどう評価するか、 パラメーターの膨大な組み合わせをどうやって効率的に検証していくか、 といった問題が待ち受けている。 それらは本書の守備範囲を超える。 読者自身の手で、解決していってほしい。 ま、、そうですよね、、 仰るとおり、本書のテーマはそこまでじゃない。 　 けど、そこ分かんないと途方に暮れちゃう感もある。 　 斎藤先生の本、読み直すかな。 http://sanpome.net/?p= … 続きを読む →

説明するより、全文引用しちゃう。 　 ./setting/breakout.rb Simulation.setting “breakout”, “0.0.0” do 　trading_system do 　　entry BreakoutEntry, span: 10 　　exit MinHoldExit, min_hold_days: 1 　　exit StopOutExit 　　exit … 続きを読む →

./lib/rule/exit/min_hold_exit.rb を見ると、指定日数を経過してなけりゃ、手仕舞うなと返すだけ。 それだけなので、簡単。 　 ただ、気になるのは、フィルターって呼んでたのにExitで実装。 そのネーミングルールはダメじゃね。坂本先生。 　 これはRubyのセイでなく、坂本先生の設計の問題。 フィルターはEntry,Exitそれぞれにフィルターとして制限掛けるように、 仕組みを設計しとくべきでしょうね。 　 … 続きを読む →

ここまでくれば、もうそれほどやること多くない。 そろそろ終わりなんですけど、Rubyの悪口まだ言い足りない。忘れる間に書いときます。 Rubyにおけるincludeとrequireの区別http://d.hatena.ne.jp/kano4/20111005/include_require 「Rubyにおけるincludeとrequireの区別に苦労するような人には、そりゃRubyは向いてないと思う。」 そういう態度で設計された言語なん … 続きを読む →

ここまでくれば、もうそれほどやること多くない。 　 ./lib/rule/entry/breakout_entry.rb ./lib/rule/entry/breakout_exit.rb ブレイクしたかどうかの判断と、 ブレイクした時に設定すべき値はBreakoutモジュールがやってくれるので、 あとは、　 Entry,Exitそれぞれの作法に従って、仕掛け、手仕舞いするだけ。 　 ちょっと難しいのは、 enter_long(inde … 続きを読む →

EntryとExitを実装する前に準備するという。 まず、Breakoutモジュールという便利なのを作る。 　 　 ここで、includeというRubyのやり方が出て来る。 この説明が分かりやすいらしい。 http://faultier.blog.jp/archives/1220074.html requiredは利用で、includeは組み込みかな。 まあ、書く上じゃ便利ですけどね。いいよ利用だけでって、個人的には思いますけどね。 よ … 続きを読む →

それでは、追加で実装するもの確認してゆきましょう。 　 高値安値のインジケータから。 ./lib/indicator/high_low.rb おお短い。簡単そうだ。 あ、ちょっとだけ難しい。 def calculate_indicator 　prices = @stock.map_prices(@price_at) 　prices.send(@high_low.to_s + “s”, @span) end pri … 続きを読む →

ま、スリッページについては、考えても仕方ないってのが、 システムトレードってもんでしょ。　 そこは目をつぶって、実装に移ろう。 　 　 ええと、作る必要があるのは、 高値or安値で抜けたときの、仕掛けと手仕舞い。 ブレイクアウトのEntryとExitだ。 あ、その前にn日の高値安値判定のインジケータは無いか。 あと、仕掛けた日は手仕舞わないことにしたので、 最低保有日数のフィルターも必要になった。 　 で、結局。 ●高値安値（テクニカル … 続きを読む →