「Ruby」タグアーカイブ

またもや引用しちゃう。 シミュレーション結果をどう評価するか、 パラメーターの膨大な組み合わせをどうやって効率的に検証していくか、 といった問題が待ち受けている。 それらは本書の守備範囲を超える。 読者自身の手で、解決していってほしい。 ま、、そうですよね、、 仰るとおり、本書のテーマはそこまでじゃない。 　 けど、そこ分かんないと途方に暮れちゃう感もある。 　 斎藤先生の本、読み直すかな。 http://sanpome.net/?p= … 続きを読む →

説明するより、全文引用しちゃう。 　 ./setting/breakout.rb Simulation.setting “breakout”, “0.0.0” do 　trading_system do 　　entry BreakoutEntry, span: 10 　　exit MinHoldExit, min_hold_days: 1 　　exit StopOutExit 　　exit … 続きを読む →

./lib/rule/exit/min_hold_exit.rb を見ると、指定日数を経過してなけりゃ、手仕舞うなと返すだけ。 それだけなので、簡単。 　 ただ、気になるのは、フィルターって呼んでたのにExitで実装。 そのネーミングルールはダメじゃね。坂本先生。 　 これはRubyのセイでなく、坂本先生の設計の問題。 フィルターはEntry,Exitそれぞれにフィルターとして制限掛けるように、 仕組みを設計しとくべきでしょうね。 　 … 続きを読む →

ここまでくれば、もうそれほどやること多くない。 そろそろ終わりなんですけど、Rubyの悪口まだ言い足りない。忘れる間に書いときます。 Rubyにおけるincludeとrequireの区別http://d.hatena.ne.jp/kano4/20111005/include_require 「Rubyにおけるincludeとrequireの区別に苦労するような人には、そりゃRubyは向いてないと思う。」 そういう態度で設計された言語なん … 続きを読む →

ここまでくれば、もうそれほどやること多くない。 　 ./lib/rule/entry/breakout_entry.rb ./lib/rule/entry/breakout_exit.rb ブレイクしたかどうかの判断と、 ブレイクした時に設定すべき値はBreakoutモジュールがやってくれるので、 あとは、　 Entry,Exitそれぞれの作法に従って、仕掛け、手仕舞いするだけ。 　 ちょっと難しいのは、 enter_long(inde … 続きを読む →

EntryとExitを実装する前に準備するという。 まず、Breakoutモジュールという便利なのを作る。 　 　 ここで、includeというRubyのやり方が出て来る。 この説明が分かりやすいらしい。 http://faultier.blog.jp/archives/1220074.html requiredは利用で、includeは組み込みかな。 まあ、書く上じゃ便利ですけどね。いいよ利用だけでって、個人的には思いますけどね。 よ … 続きを読む →

それでは、追加で実装するもの確認してゆきましょう。 　 高値安値のインジケータから。 ./lib/indicator/high_low.rb おお短い。簡単そうだ。 あ、ちょっとだけ難しい。 def calculate_indicator 　prices = @stock.map_prices(@price_at) 　prices.send(@high_low.to_s + “s”, @span) end pri … 続きを読む →

ま、スリッページについては、考えても仕方ないってのが、 システムトレードってもんでしょ。　 そこは目をつぶって、実装に移ろう。 　 　 ええと、作る必要があるのは、 高値or安値で抜けたときの、仕掛けと手仕舞い。 ブレイクアウトのEntryとExitだ。 あ、その前にn日の高値安値判定のインジケータは無いか。 あと、仕掛けた日は手仕舞わないことにしたので、 最低保有日数のフィルターも必要になった。 　 で、結局。 ●高値安値（テクニカル … 続きを読む →

さて、ケーススタディ。以下のルール。 　　 ●n日高値を上抜けたら買い仕掛ける ●n日安値を下抜けたら売り仕掛ける ●m日安値を下抜けたら、買いポジションを手仕舞う ●m日高値を上抜けたら、売りポジションを手仕舞う ●p日ATR（真の値幅の平均）のx倍のところにストップを置く ●q日移動平均の方向が上向きのときは買いからのみ、 　下向きのときは売りからのみ仕掛ける。横ばいでは仕掛けない ●仕掛けたその日は手仕舞わない 　 高値安値とAT … 続きを読む →

今回はオーソドックスなブレイクアウトで、シンプルらしい。 　 ま、ある程度は簡単なものじゃないと、 実践でヤル気しないよな。 　 シンプルなルールで、そこそこのパフォーマンス。 　 そして、坂本先生も仰るけど、 ロジックが現実に売買可能なものなのか、 極端なこと言えば明日の株価を判断材料に売買することもシステム上は可能だし。 　 机上ではできちゃうけど、 ロジックのシグナルを証券会社の売買システム上で発生させて売買。 本書では売買の自動 … 続きを読む →