月別アーカイブ: 2016年9月

プログラムな内容続けます。 本書にURLが示され、そこからプログラムのソースがダウンロードできます。 　 本書の説明通りに追っかけてゆけば、 Rubyの予備知識なくとも、理解できるよう配慮されています。 とりあえず今日は株データの実装まで、 日足の日付、４本の価格、出来高をハッシュ構造に詰めて、 そのハッシュを配列で持つものを株データとして定義してます。 株データは他に、銘柄コードや上場市場などを持ちます。 　 で、配列やハッシュを利用 … 続きを読む →

引き続き学習を続けます。 本書の中でも、Rubyの基本文法は説明されてます。 分かりやすい説明だと思います。 「オブジェクト指向スクリプト言語」という言い方はRubyの特性をよく表してます。 バランスよく、いいとこ取りしてる言語なんですね。 Ruby入門のサイト幾つか見て廻ったのですが、 本書だけ読み進めても、そんなに困らないかな。 必要なことは丁寧に網羅してるという印象です。 配列やハッシュにページ割いてますが、 これは日足データを格 … 続きを読む →

今週から、この本（以下本書）を読み進めています。 　 はじめに、以下の説明があります。 なぜ自作か？ 結局は自由度が高いということに尽きる。 　 また著者はプログラミングが楽しいと仰る。 逆にプログラミングが苦になるなら、他の手段を選択すべきなのだろう。 　 論理的に考える。 一歩一歩進んでいく。知識の積み重ねがある。 　 この点で、 システムトレードに向いてる人はプログラミングにも向いてると言う。 　 　 なぜRubyか？ 無料で、読 … 続きを読む →

いよいよ、エピローグです。 　 最終章は「さいごに」、 著者はシステムトレード始めて、複雑なロジック組んだりもしたが、 最終的にはシンプルなものに収斂していったそうです。 大事なのは、ここまで説明してきた、様々な要素の組み合わせの妙。 複雑だからといって、優秀とは限らない。 難しい指標はあんまいらない。 　 それと、資金管理に言及されてて、 複利運用はしてないそうです。 月末に利益分は証券口座から出してしまうそうです。 その金は老後にと … 続きを読む →

本の終わりの方で、幾つか実例が示されています。 今日はその一つを読み込んでゆきます。 　 基本コンセプトは、トレンドから遅い銘柄を狙う。 細かい条件は端折ります。 　 　出遅れてる銘柄を買う（ロング）。 　・終値が移動平均（3日）以下　かつ、 　・株価位置（100日）が50％以上　かつ、 　 　日経平均上昇局面というのフィルターを噛ます。 　・日経平均の終値が移動平均（3日）よりも大きい 　ロジック内で複数銘柄のシグナルの優先順位は、 … 続きを読む →

一通りシステムトレードの実践の説明は読み通しましたが、 おまけをキリのいいところまで。 　 後ろの方にQ&Aがあります。 その中で、 ワタクシに刺さった一つを取り上げます。 　 Q. 　バックテストも行い、実運用始めたところ、 　三ヶ月しても思うような結果が出ない。 　どうしたものか？　 　 A. 　多少悪いのは想定の範囲。 　あまり開きあるならバックテストに問題も点検を。 　もう一度慎重にフォワードテストしてみましょう。 　 … 続きを読む →