月別アーカイブ: 2016年9月

坂本タクマのソースコード 株データの実装 <株入門>

プログラムな内容続けます。 本書にURLが示され、そこからプログラムのソースがダウンロードできます。   本書の説明通りに追っかけてゆけば、 Rubyの予備知識なくとも、理解できるよう配慮されています。 とりあえず今日は株データの実装まで、 日足の日付、4本の価格、出来高をハッシュ構造に詰めて、 そのハッシュを配列で持つものを株データとして定義してます。 株データは他に、銘柄コードや上場市場などを持ちます。   で、配列やハッシュを利用 … 続きを読む

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Rubyについて <株入門>

引き続き学習を続けます。 本書の中でも、Rubyの基本文法は説明されてます。 分かりやすい説明だと思います。 「オブジェクト指向スクリプト言語」という言い方はRubyの特性をよく表してます。 バランスよく、いいとこ取りしてる言語なんですね。 Ruby入門のサイト幾つか見て廻ったのですが、 本書だけ読み進めても、そんなに困らないかな。 必要なことは丁寧に網羅してるという印象です。 配列やハッシュにページ割いてますが、 これは日足データを格 … 続きを読む

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Rubyで自作への道 <株入門>

今週から、この本(以下本書)を読み進めています。   はじめに、以下の説明があります。 なぜ自作か? 結局は自由度が高いということに尽きる。   また著者はプログラミングが楽しいと仰る。 逆にプログラミングが苦になるなら、他の手段を選択すべきなのだろう。   論理的に考える。 一歩一歩進んでいく。知識の積み重ねがある。   この点で、 システムトレードに向いてる人はプログラミングにも向いてると言う。     なぜRubyか? 無料で、読 … 続きを読む

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何故、坂本タクマから始めるのか? <株入門>

MT4でも、バックテストは出来るようです。 EAのバックテストを正確に行う方法http://mt4-labo.com/backtest/ EA(Expert Advisor)という仕様(?)に従った自動売買ロジックなら、 「Strategy Tester」というMT4の機能で、資産曲線のグラフが自動的に表示される。らしい。     EAの自作ってところからスタートする道もあると思うのです。 が、 道のりが険しそうなのと、 EAそのものが … 続きを読む

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初心に戻って坂本タクマ  <株入門>

MT4というソフトを使えばFXだけど、自動化や検証も出来るらしい。 と教えてもらった。で、 この本読んでみた。途中まで。   うーん、とてもわかり易く、丁寧ないい本だ。 MT4も優れたソフトだと伝わってくる。 だけどイメージしたのと違う。     ロジックのバックテストを安価に行う。これが目的だったはず。 そこにたどり着くまでの道のりがハッキリとは見えない。ワタクシには。   Googleセンセイに訊いたところ、何かアドオンして検証まで … 続きを読む

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日銀の転進という名の撤退。市場は好感。ボクも好感 <経済動向>

9/21、日銀の異次元緩和の総括が発表された。 何いってんだか良く分からない、ルー大柴のような文が続く。 解読してみたら、 未達でしたって言ったらマズいから言い方に苦心のほどが忍ばれる。 マイルドな転進を歓迎したい。   という理解までの軌跡を記録しておこ。   イールドカーブのスティープ化とか理解する。 とにかく、単語が分からない。ググる。 イールドカーブとは何かhttp://www.findai.com/yogo/0086.htm … 続きを読む

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喜多方は都会。。山都より この世は需給で出来ている。<山都便り>

コンビニもファミレスも図書館もスーパーもあり、駅にはWIFIも飛んでいる。 これを都会と言わず、なんと形容しよう。   ああ、山都の山際で暮らすということ。日常を再確認してしまった。   まあ、都会というより、   小規模な地方都市という方が、平均的な感覚でしょうけど。。    でもね、山都に無いが有る。アルとイイナが在る。 需要っつーか、存在って偉大だな。      [2016.09.22] 秋分の日なのは偶然だ、連日の雨天で、この日 … 続きを読む

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本のおわりに 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

いよいよ、エピローグです。   最終章は「さいごに」、 著者はシステムトレード始めて、複雑なロジック組んだりもしたが、 最終的にはシンプルなものに収斂していったそうです。 大事なのは、ここまで説明してきた、様々な要素の組み合わせの妙。 複雑だからといって、優秀とは限らない。 難しい指標はあんまいらない。   それと、資金管理に言及されてて、 複利運用はしてないそうです。 月末に利益分は証券口座から出してしまうそうです。 その金は老後にと … 続きを読む

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ロング・ショートの実例 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

本の終わりの方で、幾つか実例が示されています。 今日はその一つを読み込んでゆきます。   基本コンセプトは、トレンドから遅い銘柄を狙う。 細かい条件は端折ります。    出遅れてる銘柄を買う(ロング)。  ・終値が移動平均(3日)以下 かつ、  ・株価位置(100日)が50%以上 かつ、    日経平均上昇局面というのフィルターを噛ます。  ・日経平均の終値が移動平均(3日)よりも大きい  ロジック内で複数銘柄のシグナルの優先順位は、 … 続きを読む

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スタイル、スタンスの問題 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

一通りシステムトレードの実践の説明は読み通しましたが、 おまけをキリのいいところまで。   後ろの方にQ&Aがあります。 その中で、 ワタクシに刺さった一つを取り上げます。   Q.  バックテストも行い、実運用始めたところ、  三ヶ月しても思うような結果が出ない。  どうしたものか?    A.  多少悪いのは想定の範囲。  あまり開きあるならバックテストに問題も点検を。  もう一度慎重にフォワードテストしてみましょう。   … 続きを読む

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