日別アーカイブ: 2016年9月16日

ポートフォリオは非相関性 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

で、ロジックでポートフォリオを組む話の続き。    ポートフォリオを組むときには、 独立したものを選び、組み合わせることでリスク分散。    これはまあ、基本で、システムトレードに限ったことじゃなく一般論。   では、ロジックの相関性とは? 売買のタイミングと資産曲線、2つの相関性だそうです。   つまり、   シグナルが重ならないロジックを選ぶ。  下落相場で儲けるもの、上昇相場で儲けるものを組み合わせる。 の2つを心がけるということ … 続きを読む

カテゴリー: 株式投資, 株式投資入門はじめました2016.05 | コメントする