日別アーカイブ: 2016年9月14日

システムトレードで分散は意味あるのか? 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

分散についても、システムトレードならではのこと言ってます。     同一ロジックで、複数銘柄に資金を分散させた場合のバックテストを行ってます。 結果は、 分散させた方が利益は少ないが、最大ドローダウンも軽微。 安定性は増すが、収益性は弱まる。という至極普通な結果になります。   耐えられる最大損失で分散も決める。 つまり、一度に10%の資産を失うことに耐えられないなら、10以上の銘柄に分散。 というような具合。   このくらいは、当たり … 続きを読む

カテゴリー: 株式投資, 株式投資入門はじめました2016.05 | コメントする