ロング・ショートの実例 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

本の終わりの方で、幾つか実例が示されています。
今日はその一つを読み込んでゆきます。

 
基本コンセプトは、トレンドから遅い銘柄を狙う。
細かい条件は端折ります。
 
 出遅れてる銘柄を買う(ロング)。

 ・終値が移動平均(3日)以下 かつ、
 ・株価位置(100日)が50%以上 かつ、

 
 日経平均上昇局面というのフィルターを噛ます。

 ・日経平均の終値が移動平均(3日)よりも大きい

 ロジック内で複数銘柄のシグナルの優先順位は、

  終値と移動平均( 25日)の乖離率・昇順

 
 決済は銘柄の上げが急なら。日経は見ない。

 ・終値と移動平均(5日)の乖離率が1%以上

 
この対象な真逆は。
 日経平均下落局面で下げ渋る銘柄を売る(ショート)。
 下げ始めたら決済。
 指標と数値は全くプラマイ反転で。
 
 
両方のロジックに半々の資金を投入と決めて、バックテスト。
結果、きれいな右肩上がりの資産曲線になってます。
 
どちらかのロジックを単体で用いるより、ずっと優秀。
 
手数が多くて、ドローダウンが少ない。
真逆のロジックがよく補完しあってます。
 
 
この例はボクにはとても刺さりました。
真逆を組み合わせるというだけで、安定した収益というところです。
素晴らしいですね。複雑じゃなく結果も良いとは。
 
あと、
実戦なので、ロジックに使った指標とそのパラメータの見極めは、
そんなに簡単ではないのでしょうけど、
経験則から、
週間単位での動きがイメージ掴めるのだろうと、想像します。
この辺はどうしようもないですね。経験積むしか。
ただ、難しい指標使ってないところに勇気もらえます。
 
 
やっぱ最後に時間管理だなぁ。
終値でシグナル見て、翌寄りで動く。それで全て統一されてる。
完全自動売買って方法も可能なんでしょうけど、
日々やることがルーチン化されてて、それがやっぱり好ましい。
 
 
理想のイメージを描くのに、役立つ実例でした。
 シンプルな組み合わせで手数も多く、安定。
 難しい指標は使わない。条件も複雑過ぎない。
 チャートにらめっこする時間は限定。
 
 
 
質問コーナー、お問い合わせは、sanpome.net@gmail.com まで。

  
 

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