本の終わりの方で、幾つか実例が示されています。
今日はその一つを読み込んでゆきます。
基本コンセプトは、トレンドから遅い銘柄を狙う。
細かい条件は端折ります。
出遅れてる銘柄を買う（ロング）。
・終値が移動平均（3日）以下 かつ、
・株価位置（100日）が50％以上 かつ、
日経平均上昇局面というのフィルターを噛ます。
・日経平均の終値が移動平均（3日）よりも大きい
ロジック内で複数銘柄のシグナルの優先順位は、
終値と移動平均（ 25日）の乖離率・昇順
決済は銘柄の上げが急なら。日経は見ない。
・終値と移動平均（5日）の乖離率が1％以上
この対象な真逆は。
日経平均下落局面で下げ渋る銘柄を売る（ショート）。
下げ始めたら決済。
指標と数値は全くプラマイ反転で。
両方のロジックに半々の資金を投入と決めて、バックテスト。
結果、きれいな右肩上がりの資産曲線になってます。
どちらかのロジックを単体で用いるより、ずっと優秀。
手数が多くて、ドローダウンが少ない。
真逆のロジックがよく補完しあってます。
この例はボクにはとても刺さりました。
真逆を組み合わせるというだけで、安定した収益というところです。
素晴らしいですね。複雑じゃなく結果も良いとは。
あと、
実戦なので、ロジックに使った指標とそのパラメータの見極めは、
そんなに簡単ではないのでしょうけど、
経験則から、
週間単位での動きがイメージ掴めるのだろうと、想像します。
この辺はどうしようもないですね。経験積むしか。
ただ、難しい指標使ってないところに勇気もらえます。
やっぱ最後に時間管理だなぁ。
終値でシグナル見て、翌寄りで動く。それで全て統一されてる。
完全自動売買って方法も可能なんでしょうけど、
日々やることがルーチン化されてて、それがやっぱり好ましい。
理想のイメージを描くのに、役立つ実例でした。
シンプルな組み合わせで手数も多く、安定。
難しい指標は使わない。条件も複雑過ぎない。
チャートにらめっこする時間は限定。
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