さて、ケーススタディ。以下のルール。
●n日高値を上抜けたら買い仕掛ける
●n日安値を下抜けたら売り仕掛ける
●m日安値を下抜けたら、買いポジションを手仕舞う
●m日高値を上抜けたら、売りポジションを手仕舞う
●p日ATR（真の値幅の平均）のx倍のところにストップを置く
●q日移動平均の方向が上向きのときは買いからのみ、
下向きのときは売りからのみ仕掛ける。横ばいでは仕掛けない
●仕掛けたその日は手仕舞わない
高値安値とATRと移動平均。
インジケータの難しい実装はしなくていいね。
一日の中で高値抜けと安値抜け両方あったら、どっちが先か分からない。
なので、「仕掛けた日は手仕舞わない。」
こうすれば実際でも、売買可能。とのこと。運用可能なルールだ。
さらに、システム化するには、もうちょっと厳密に書かないといけない。
買い仕掛けをシステム上実装出来るように書くと。
●ザラ場中にn日高値を上抜けたときは、n日高値の1ティック上で買う
●寄り付きでn日高値を超えた場合は、寄り付きの値段で買う
実際の作業は、寄りの前に、n日高値の値を確認しておいて、
その値で逆指値での買いをセットしておく。ことになるかな。
この辺はイメージが大切。
売り仕掛けも手仕舞いも同様に、これに準じる記述で。
ここまでは、なんだかヤレそうな気がする。
なんか、ドキドキします。
質問コーナー、お問い合わせは、sanpome.net@gmail.com まで。
