システムトレード出来る環境を簡易に手に入れられるか？
適切なアイデアは思いつくだろうか？
疑問も渦巻くのですが、とりあえず、
システムトレードの勉強。進めてみます。
単純なロジックを公式化し、バックテストしてみる例が載ってます。
長期の順張りで買い、長期の逆張りで売り、デイトレの順張りで売り、
そのままでは使えるレベルでないそうですが、
最初はそんなもんらしいです。
問題は改良の仕方。
まず、重要なのはバックテストでの判断基準。
いろんな要素は見ずに、以下の三点で判断すると、
利益を挙げているか、
破産しないか、
精神的に継続可能か、
だから合計損益、最大ドローダウン、最長回復期間、程度見れば十分とも言います。
利益が出て、リスクの範囲が想定出来て、精神的に余裕持てれば、
使えばいいいんだから。
あとは信頼性と最適化のトレードオフ。
テストで取引回数が多いほど、信頼性は高いので、
回数多い方を優先的に信用する。
最適化をすればPFは大きくなるけど、
その分取引回数は減ってる。
自ずからイレギュラーが強く反映されてる可能性も高くなる。
すごく合理的で、無理ないですよね。
あんまり、いろんな数値細かく見るよりも。
こういう話聞くと、なんだかやれるかもって気になる。
とりあえず、もうちょっと調べよう。
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