とりあえず、考え方は好ましい。
なので、
システムトレードの勉強続けます。
ではバックテストを繰り返しながら、ロジックの改良とは、何をするのか？
話は続きます。
以下の点を変えることだそうです。
・パラメータ（しきい値）
例えば「終値と【５日】移動平均の乖離率が【－７％】以下にある」という条件であれば、【５日】や【－７％】の部分に該当する数値を何度も変えながらバックテストをして、最もパフォーマンスの良かった値を採用するというやり方です。
詳細は改めて説明とのこと。
・発注方法
成行や指値など、注文方法を変更します。
成行の方が成績悪いが、指値だと約定しない機会損失がある。
このトレードオフを探るそうです。
ロジックによっては、寄り指し、引け指しなども有効とのこと。
また、順張りなら逆差し注文もあるかな。
・仕掛けの優先順位
同じ日に多くの銘柄にシグナルが出た場合、どのような優先順位で仕掛けるかを決めます。順位で仕掛けるかを決めます。例えば「14日RSIが大きい順」「終値と５日移動平均の乖離率が小さい順」など
同一ロジックで沢山の銘柄対象にしてるとき、
同時に全部のリスクは取れないですものね。
短期の上昇（下落）率と長期トレンドで見極めてるそうです。
短期では短い移動平均と終値の乖離率、
長期では長期間での株価位置で見る例が示されてます。
・トレンド判定
上昇トレンド（下落トレンド）の場合しか仕掛けを行わないといった条件を付加します。
株価位置、移動平均、移動平均の動き、いずれかで判定してるそうです。
これでフィルターを掛け、候補を絞込みます。
フィルターは一種類とは限らないそうです。
移動平均と現在終値との位置関係で見る、移動平均の傾きで見る、
などの例が示されてます。
※ここでは注文とは、仕掛けだけしか触れられてませんが、
手仕舞いの方法も同様に改良のポイントだと勝手に考えてます。
まとめると短いですが、
実際の検証結果付きの本ですから、結構ボリュームあります。
同様に、言うは易しだが、実際に検証するとなると、
考えるべきことは沢山あるなあと思います。
それと、４つのポイントがそれぞれ独立してれば良いけれど、
他を変えると別のところに影響与えてまた結果変わるとか、ありそう。
たぶん、
この順番で並べて、パラメータの説明を後回しにしてるのには訳あって、
上からの順で検証してくのが、ムダ無いやり方なのかと推測してます。
実際は大変そうですけど、環境（機械）しだいかとも思います。
質問コーナー、お問い合わせは、sanpome.net@gmail.com まで。
