引き続き、
システムトレードの勉強続けます。
ロジックの改良、パラメータの調整について、
パラメータは大雑把に、日数（期間）と率（％）。
例えば「5日移動平均と終値の乖離率が20%以上」という条件なら、
5日が日数で、20%が率。この組み合わせを調整することになる。
パラメータは大中小で大雑把に3種類に分け、
日数と率、３×３で９通りを最初に試す。
その中でパフォーマンスがいいのを取り出し、
さらに刻みを絞って行く。
という手順だそうです。
このとき注意点は率よりも日数の方が影響が大きいので、
日数の調整により注力することだそうです。
過剰最適の罠について、
パラメータ調整の目的は、再現性のあるルールづくりであり、
バックテストの成績向上が目的ではないので、
イレギュラーなデータに対応し過ぎては逆効果。
最適値の前後の値を検証し、除々に結果が変わるなら、大丈夫と判定し、
前後に比べて、突出して良いなら、イレギュラーなデータの影響かもしれない。
複数の条件の組み合わせ。
例を引用すると、
①終値と５日移動平均線の乖離率が－10％以下 かつ、
②75日株価位置が50％よりも大きい かつ、
③10日間の平均売買代金が１億円未満 かつ、
④株価（終値）が5000円以上
と４種類の条件を組み合わせるとすると、検証も大変です。
その時はメインの条件を定めて、ここでは①とすると、
①と②、①と③、①と④、をまず試し、
②、③、④の中で有効なフィルターを見つけるように考えると、
効率的に有効性を発見しやすいみたいです。
で、バックテスト後、ロジックが固まったら、
その評価は、
フォワードテストと、それからの実戦投入で行うそうです。
評価については、明日に譲るとして、、
パラメータの調整はイメージが大切そう。
ロジックのアイデアはチャート眺めてるときに思いつくこと多いなら、
数値の範囲も、効きそうなフィルターも、大体のあたりは付いてるんじゃないでしょうか。
イメージを持ちながらの仮説検証でしょうね。
全部の組み合わせを試していたら、いくら時間があっても足りなそうです。
一個変えると他も影響受けて、ものすごい組み合わせ試すことになります。
だから、
メインになりそうな要因の見極めと、
大体この辺に最適な数値がありそうというあたり、
その感覚を以って取り組むのが大事そうです。
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