淡々で出来そうで好ましいシステムトレード、
勉強続けます。
どう評価するか？ ロジックを改良した後に。
フォワードテスト
未来についても、ロジックは効くのか、
数あるフォワードテストのなかで最も一般的なものは、
最適化をするときに後半部分（１～２年分程度）のデータを使わずに残しておく方法です。
売買ルールの最適化が完了したあとに、残しておいた期間のデータでバックテストを行い、
その売買ルールの有効性を確認します。
つまり、後半部分のデータを“未来のデータ”に見立てて検証するわけです。
フォワードテストの結果があまりにも優れないようでであれば、過剰最適化の疑いがあります。
まるまる引用しちゃいましたが、なるほど。
特に付け足すことはないです。
結局は実戦投入してから。
実戦では、バックテストより若干パフォーマンスが落ちるもの。だそうです。
素振りで試運転する。
ことも出来るけど、分からない。たまたまってことがあるから。
実戦投入して一年くらいしないと、結局は評価出来ない。
で、著者が男前なのはここから、
いじり過ぎない。
その方が結果的には良いとの経験則。
ちなみに私自身は、売買ルールの観察期間を１年単位にしています。
これは新しい売買ルールに限った話ではありません。
既存の売買ルールを見直すときにも、この程度の期間をおくようにしています。
そして１年間観察すると決めた以上、
たとえどんなにバックテストの結果よりもパフォーマンスが悪かったとしても、
けっして観察期間中にルールに修正を加えることはありません。
で、一年後、また見直すにしても、直近のデータで最適したなら、
十分な期間の過去データで必ず検証する。
誰かと仕事してるなら、
ブレた声に振り回されたりってよくありますよね。
生産性低く、疲労だけが残ります。
組織のファンドマネージャーじゃないんだもの、
ひとりでやるトレードで、そんな右往左往する必要はないですよね。
最初に試行錯誤十分したら、信じて投入するしかない。
ま、投入の際の資金管理はまた別の話みたいですが、
会社は居ればお金貰えますが、
個人トレーダーはそうは行きませんから、
自分のマネージメントが大事ですね。
いい、考え方を採用して、臨みたいものです。
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