トレンドで条件を使い分けるロジック 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

ブレないシステムトレードは男前。
勉強続けます。

 
ロジック作成の話が終わると、資金管理、ポートフォリオなど、
ですが、 
 
マネージメント方面の話に移る前に、
トレンドを大きく見て、条件を使い分けるという手法が紹介されます。
 
こんな例が示されます。

●仕掛け(買い)ルール
 下記の条件を満たした場合、翌日に指値(※)で買い
  
 【100日株価位置が50%よりも大きい場合】
  ・終値と移動平均(5日)の乖離率が-4%以下
  
 【100日株価位置が50%以下の場合】
  ・終値と移動平均(5日)の乖離率が-7%以下
 
 ※指値は買いシグナル当日の終値+0%
 
 
●決済(売り)ルール
 下記の条件を満たした場合、翌日の寄り付きに成行売り
 ・終値が移動平均(5日)以上

元は、

・終値と移動平均(5日)の乖離率が-7%以下

だけのロジックに、
100日株価位置により乖離率を変更しています。
高値圏なら緩い条件で買い、安値圏なら厳しくと。
 
パックテストの結果、
勝率などではシンプルな方が成績良いが、
合計損益では改良後の方が圧倒的に良い、
なにより、取引回数が増えたことが寄与したとあります。
 
「高値圏では緩く」が効いたと言えますね。
 
 
これはロジックを使い分けるよりロジカル。
沢山のロジックを抱え、成績によって使い分けるという管理。
一軍スタメンも控えも居るということです。
そういうやり方も聞いたことがあります。
 
ロジックに条件設定を入れることで、
それと似たような効果を発揮してると私は考えます。
しかも、条件設定の方がシステマチックですし、因果関係が分かりやすい。
 
 
実際には、そんな簡単にはいかないので、
裁量で選手起用をやりくりする必要があるのでしょう。
 
ただし、著者はシステムに頻繁に手を入れることを嫌い、
出来る限り裁量の余地を減らし、ロジカルに処理しようとしています。
 
人為的判断が介在すると、単に自動化しただけで、
検証が正確に出来なくなります。
これでは、
データにより導き出されたシステムという本来の意味を失ってしまう。
 
そんな著者の根本的スタンスが伝わってくる例題でした。
 
 
ちょっとジャンプしますが、 
とにかくトレードは、 
ストレスなく利益を確保出来ることが第一だと思いました。
人間的な迷いをどう排除するか、とても大事ですね。
 
 
 
 
質問コーナー、お問い合わせは、sanpome.net@gmail.com まで。

  
 

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