ブレないシステムトレードは男前。
勉強続けます。
ロジック作成の話が終わると、資金管理、ポートフォリオなど、
ですが、
マネージメント方面の話に移る前に、
トレンドを大きく見て、条件を使い分けるという手法が紹介されます。
こんな例が示されます。
●仕掛け（買い）ルール
下記の条件を満たした場合、翌日に指値（※）で買い
【100日株価位置が50％よりも大きい場合】
・終値と移動平均（5日）の乖離率が－4％以下
【100日株価位置が50％以下の場合】
・終値と移動平均（5日）の乖離率が－7％以下
※指値は買いシグナル当日の終値＋0％
●決済（売り）ルール
下記の条件を満たした場合、翌日の寄り付きに成行売り
・終値が移動平均（5日）以上
元は、
・終値と移動平均（5日）の乖離率が－7％以下
だけのロジックに、
100日株価位置により乖離率を変更しています。
高値圏なら緩い条件で買い、安値圏なら厳しくと。
パックテストの結果、
勝率などではシンプルな方が成績良いが、
合計損益では改良後の方が圧倒的に良い、
なにより、取引回数が増えたことが寄与したとあります。
「高値圏では緩く」が効いたと言えますね。
これはロジックを使い分けるよりロジカル。
沢山のロジックを抱え、成績によって使い分けるという管理。
一軍スタメンも控えも居るということです。
そういうやり方も聞いたことがあります。
ロジックに条件設定を入れることで、
それと似たような効果を発揮してると私は考えます。
しかも、条件設定の方がシステマチックですし、因果関係が分かりやすい。
実際には、そんな簡単にはいかないので、
裁量で選手起用をやりくりする必要があるのでしょう。
ただし、著者はシステムに頻繁に手を入れることを嫌い、
出来る限り裁量の余地を減らし、ロジカルに処理しようとしています。
人為的判断が介在すると、単に自動化しただけで、
検証が正確に出来なくなります。
これでは、
データにより導き出されたシステムという本来の意味を失ってしまう。
そんな著者の根本的スタンスが伝わってくる例題でした。
ちょっとジャンプしますが、
とにかくトレードは、
ストレスなく利益を確保出来ることが第一だと思いました。
人間的な迷いをどう排除するか、とても大事ですね。
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