今週は、なかなか上手くいかないので、最初に戻って、
システムトレードを改めて学び始めてみます。
システムトレードとは何か?
何をもってして、システムトレードと呼ぶのか?
曰く、
システムトレードの大前提とは「過去のデータによって、売買ルールの有効性が証明されていること」です。
システムトレードであることは、
過去のデータによるバックテストによって、ロジックの有効性が確認されていること。
だそうです。
だから、
直近で調子が良いロジックから優先的に組み替えて使うとか、
そういう流行ってるやり方は、
過去データによる検証を損じてしまうのではないか、
と、疑問を呈しています。
次に、
日経平均ミニのような指数先物よりも、
個別株の方が、検証の信頼性は格段に勝るとおっしゃいます。
銘柄が多い分だけ沢山の検証データが存在するから。
当然と言えば当然ですね。
その分、管理が煩雑になるデメリットもありと言及してます。
でも、売買のチャンスは個別株の方が圧倒的に多い、
選択肢は広がり、様々な戦略が取れると。
あと、ロジックの勝率だけが要因ではないという。
シンプルなロジックでも組み合わせ次第で、利益は上げられると。
で、ロジックの数を増やして、組み合わせる。
ポジションを保有してる時期が重ならないのが理想。
その上で、慎重な資金管理で、リスクをマネージする。
というのが概論でした。
まあ、とにかく、データによる検証ありき、
売買を自動化しただけではシステムとは呼ばない。
当然のことなんでしょうけど、
検証出来ることが全てですね。
そんなこと、全く出来てませんからねワタクシ。
チャート眺めて、漫然と倍内してるのとは、
入り口からして、全然違うものだと、思い直しました。
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