TradingSystemの動作検証　＜株入門＞

さて、TradingSystemの説明はこれで終わり。
これまでと同様にテストする。
　
./check/trading_system_check.rbを動かす。
解説を読む前に、期待通りの動きをするか先に確認しちゃおう。
　
データは前と同じく野村ホールディングス。
ただし期間は2010/01から2011/08まで、
　
データを作る。
./bin/get_price_data.rbを改造して、実行。
こんな感じ。
　
# coding: Windows-31J
require “./lib/stock_data_getter”
from = “2010/01/01”
to = “2011/08/31”
market = :t
sdg = StockDataGetter.new(from, to, market)
sdg.get_price_data(8604)
　
ちなみに、
2010/01/01は2010/01/04でも問題無さそうだが、
休みをいちいち気にしなくても動いてくれなくては困るので、
敢えて、何も考えず月初から指定した。
　
　
で、実行すると、
買いと、売り一回づつ実行して、
総損益3200と最後に表示される。
　
一応目検で確認したところ、
本書で書かれる内容と同様の結果を得た。
期待通り動いたということ。
とりあえず目出度い。
　
　
本来はいろいろ変数を変えて試すべきだが、
ここは先を急ぐことにする。
中身は確認しておこう。
　
これまで作ったRuleの実装をそれぞれ一つづつと、
StopOutExitをセットしてる。
変数は１ヶ月程度のスパンを指定してる。　
　
で、株データの範囲（ここでは、2010/01から2011/08まで）
で、日数回分、以下の処理をぶん回す。
　ポジション無ければ仕掛けのチェック。
　ポジション持ってたらストップ再設定。
　ポジション持ってたら、手仕舞のチェック。
　　
　
テスト自体は問題ない。ただここで分かったことはそれ以上の内容がある。
それはTradingSystemの使い方だ、
それについては、もう一度改めて語りたい。
　
今日はとにかく、TradingSystemが想定どおり機能した。
というところまでで良しとする。
　
　
　
　
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