プログラムな話じゃなくて、トレードの話できて嬉しい。
./lib/indicator/estrangement.rbを早速眺める。
実装はそっけない。
日足の終値の時系列データから、引数で指定した期間の平均値を求め、
期間の最後の日の終値との乖離率を求める。
乖離率＝平均ー最後の日の終値）/平均
をパーセント表示なので、100掛けてます。
プログラム的には、無味乾燥な話。
が、
日々、チャート眺めてて、その日の終値と移動平均の乖離が大きければ、
反転の合図でしょうか。
イメージとしては、逆張りで使われてるかな。
長めの移動平均との乖離が激しいなら、
短期的には逆のトレンドに振れそうです。感覚的には。
試しにググると、
そんな例書いてありました。
http://toushi-kyokasho.com/idouheikinkairiritsu/
目安としては、
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/tisiki/kairiritu.html
株価移動平均乖離率には以下のような相場の経験則があります。
乖離率が＋５％以上になると、相場が目先の調整局面となる。
乖離率が＋１０％以上になると、相場が天井になる。
乖離率が－５％以下になると、相場が目先の反発に転じる。
乖離率が－１０％以下になると、相場が天底になる。
だそうです。
まあ、順張りで使うのはちょっとやりづらいかな。
どっか、ブレイクでフォローしたい気もする。
逆張りは、ある程度ボックスな銘柄なら、使えそうな気がする。
その検証はやってみたい気にさせるよね。
10%を超えたら、逆張りで、
銘柄と移動平均の期間は検証でしょうね。
期間は25日とかかな。
一ヶ月の乖離でハマりそうな銘柄ありそう。
準備に耐えた後は、数行のコードで想像が広がります。
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