ああ、トレード寄りの話出来る。
早速、
lib/indicator/moving_ average_ direction.rbを眺める。
あれ？
移動平均出てこないじゃん。
区間を+１して、その区間の最初と最後の終値を比べて、傾きを計る。
で、その解説がある。
前日の移動平均が a[0]+ a[1] + a[2] + … + a[n-1] /n
本日が a[1] + a[2] + a[3] + … + a[n] /n
この差分。本日-前日は a[n]-a[0] /n
傾きはプラスかマイナスかゼロか、なのでnで割るのは関係ない。
a[n]とa[0]つまり最後と最初の値を入手すればよい。
区間が0からnということはn+1の区間。だから+1してる。
それは分かったけど、一箇所だけまだ疑問が。
値を詰める場所あズレないかな。
lib/array.rbのmap_indicator(span)をもう一度確認。
indicator_array[index + span – 1] = yield span_array
とある。
区間が3とすると、
最初にデータが入るのは、0+3-1=2 つまりゼロから数えるから三番目に入る。
（indexが0のとき、最初のデータがarray[2]に格納される。）
で区間3でmoving_ average_ direction.rbでは、
indexが0のとき、最初の四日分のデータを取り出し、
0+(3+1)-1=3 array[3]に格納される。
ああ、狙った場所に収まってる。
当日の移動平均 – 前日の移動平均だから、
前日の移動平均が生成されないと、移動平均の方向は得られない。
だから、区間が3なら四日目からデータが埋まる。
大丈夫かどうか、ちょっと気になったが問題ない。
目出度い。これで安心だ。
坂本タクマ先生によると、これで、
単純に平均を出して計算するより8割り増しくらいの速度だそうだ、
まあデータ量が多いと馬鹿にならない。
Rubyじゃ特に遅いし、タダで早くやりたけりゃJavaかな。
Rubyより難しいとは思えない。まどろっこしいかもしれないが。
速度向上の為に、プログラム考えるのって、仕事じゃないんだから、
あまり精算的な作業とは思えないんだよなぁ。
ああ、プログラム寄りの話題ばかりだ。
で、移動平均の方向がトレンドを表すことは直感的に分かるけど、
これ、システムトレードでどう使うのか？
たぶんフィルターだと思う。
トレンドだけで、シグナル出すのはちょっと厳しいもの。
トレンドの反転をシグナルにするってのありかもしれないけど、
その為には「移動平均の方向」の前後を比べる必要があり、
かつ、直前がフラットならどんどん前に遡って比べんと。
もうひと工夫必要だ。
まあ、どう使われるのか、楽しみに読み進めよう。
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