では、コードを見てみる。
./lib/trading_system.rb
ああ、ちょっと見通しつけづらい。
とりあえず、準備から、
コンストラクタで複数全てのruleを種類別にセットする。
ここでは、メソッドflatten,compactで配列を整えている。
取引対象のstockを全てのruleにセットする。
ここで、セットされた全てのruleを順番に処理するeach_rulesメソッドを使う。
全てのruleのcalculate_indicatorを実行し、ruleの準備を完了する。
同様にるeach_rulesメソッドを使う。
コード載せちゃう。
private
def each_rules
[@entries, @exits, @stops, @filters].flatten.each do |rule|
yield rule
end
end
種類別にセットされてるruleをもいちど配列に並べて、順次処理。
each do でyieldを呼び出す、コールバック的なやり方は既に学習済。
この辺はRubyの洗練されてるところと思う。
Rubyに慣れてないと毎回ベタに書いてしまいそう。
準備の後は、処理の流れ。
日々の指定はindexで与える。
以下の処理をデータの日数分indexをずらしながら続ければ、
シミュレーション出来る。
処理の流れはこう、セットされたruleを順次処理する。
check_entry(index)
indexの日に、フィルターをくぐり抜けて、シグナル発生してれば仕掛け。
仕掛けがあれば、tradeを生成して仕掛けを実行。
set_stop(position, index)
indexの日のストップをpositionに設定。
（このpositionはtradeのことで、こういう引数の不統一はよろしくない。）
check_exit(trade, index)
indexの日に、手仕舞うシグナルが発生してれば手仕舞う。
外側から、このメソッドを順番に呼び出すことで、
一日分の処理が完了する。
どうやら、trade（ポジションのこと）はTradingSystemの外側で管理するようだ。
まあ、複数のruleを組み合わせた売買ロジックがTradingSystemということでしょう。
ネーミングには若干違和感感じるが、、
外側でtrade管理しておいて、
TradingSystemを回して、
外側で全てのtradeの結果を分析用のデータとして出力出来れば、
完了だろう。
シミュレーションの全体がようやく想像できた。
ま、先走らずに、処理の詳細を見てゆこう。
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