もう一度R倍数について、
トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。
例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、Ｒ値は100になる。
そのＲの何倍の利益があったのか、というのが、Ｒ倍数だ。
1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、
1200円で手仕舞ったとすれば、Ｒ倍数は２だ。
「２Ｒ」というような書き方をする。
リスクに見合うリターンの度合いということですね。
これはTradeクラスで意識されてるので、そのソースもおさらい。
./lib/trade.rb
def r
return unless @first_stop
if long?
@entry_price – @first_stop
elsif short?
@first_stop – @entry_price
end
end
first_stopをストップ設定で、最初だけ特別に保持して、
仕掛けの値段との差をRとして返す。
あ、Tradeでは、ストップ設定のデータはfirst_stopだけしか持ってない。
統計データとしては使わないからってことだろうな。
逆に、
R倍数を重視してるから、あえてfirst_stopだけは保有した。
ということだろうな。
確かに、トレーリングストップの履歴を残しても統計的には使わないか、
プログラム的には、とりあえず履歴持つように作っちゃいそう。
それが処理の流れに自然だから、作りやすい。
容量とか考える必要ないんだし。
それで、後で使うかどうかは、後で考えればいい。
まあ、使うものだけ所持って、シンプルでそれはそれでアリな考え方だけど、
後で必要になったとき、直すの面倒くさいって思ってしまうのだね。
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