ああ、テクニカル分析寄りの話久しぶり。
Rubyの演算子＆＆について説明あり。
ANDを表すのだが、Rubyでは独特の振る舞いをする。
分かりにくい、こういうところがRubyのイヤなところだ。
ここではその説明は飛ばす。
Ruby入門を当たれば、分かりやすく書いてあるし、
それはさておき、久しぶりにテクニカル分析寄りの話。目出度い。
R倍数というもの。
リスクに見合うリターンという大変好ましい概念を数値化したもの。
トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。
例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、Ｒ値は100になる。
そのＲの何倍の利益があったのか、というのが、Ｒ倍数だ。
1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、
1200円で手仕舞ったとすれば、Ｒ倍数は２だ。
「２Ｒ」というような書き方をする。
分かりやすくかつ、有効そうな考え方だ、とても好ましい。
坂本タクマ先生は１トレードにおける評価としてこのR倍数を重視している。
その理由は、単純に金額でパフォーマンスを評価してしまうと、
銘柄の性格を無視してしまうから、
ボラタリティ高いのと、安定した株で同様に金額だけで評価して良いものだろうか、
リスクテイクの度合いが違うにも関わらず。
許容したリスクに対して、
どれだけパフォーマンスを挙げたかを計らねばトレードを公平に評価できない。
ただ問題は、
自分で損切りするライン、ストップロスを置かないと式が成り立たない。
ここは最初にストップを置くという、坂本タクマ氏の投資哲学に基づき、
そういう実装をプログラムにも取り入れたと、受け入れよう。
そしてその考え方はトレーダーとして好ましいものとワタクシも思う。
さあ、それではTradeというクラス。１トレードを表すオブジェクトの実装に移ろう。
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