「Ruby」タグアーカイブ

Ruleは四種類あり、その一つEntry仕掛けの構造。 ここの見通しはあまり良くない。 　 ソースコード./lib/rule/entry/entry.rbを見て分かることは。　 エントリ時にチェックする仕組みを用意している。 最終的には、 check_long,check_shortというメソが呼び出されているが、 これは更に具体的な子クラスの方で実装されるらしい。 どうやら、 　 　 外からEntryのメソッドcheck_long_e … 続きを読む →

遂に売買ルールの実装に到着。 　 ロジックつーか、売買ルールをRuleという名前で定義してます。 RuleからEntry,Exit,Filter,Stopと４つのクラスが派生する。 これは前、言ってましたよね。 仕掛け、手仕舞い、フィルター、ストップと分類するって、 更に、ブレイクでの仕掛けとかは、Entryから個別の売買ルールクラスが派生する。 　 という、この二段階で三層構造になっている。 フォルダの構造もそうなってる。 ./lib … 続きを読む →

インジケータの次は、Tickです。 　 さて新章。Tick（ティック）というもの。値動きの最小単位のこと。 日経平均先物とかなら５円とか１０円とか、１Tickも単純だけど、個別銘柄だと当たり前だが個々。 　 そのTickというものを実装してゆく。 ここでは、クラスでなくモジュールとして実装している。 つまり関数として機能提供だけできればいい。 　 まあ、インジケータもそれで良かったとも思うが、 それはさておき、 　 値幅ごとに、取引単位 … 続きを読む →

それでは、Excelも使って計算しつつ、　 各インジケータの実装クラスをテストしてみます。 　 　 とりあえず、コードそのままコピペします。 Unitテスト用のモジュール何か利用した方が行儀良いと思われますが、 judgeという関数一つ用意するだけで、ここでは充分です。 実行してみて、全てOKならテスト合格です。 あと、nilが挟まったデータでも問題ないかどうかも確認したのですが、 AverageTrueRangeだけはNilがあるとエ … 続きを読む →

サクサク行きましょう。 そもそも、真の値幅の平均（ATR）って何？ ググる。 http://104m.jp/analysis/第4章　テクニカル分析実践-：atr/ 「真の値幅」とは、「窓」が発生した場合も考慮した値幅のことです。 真の値幅 ＝　真の高値　－　真の安値 真の高値 ＝　当日の高値か、前日の終値のどちらか高い方 真の安値 ＝　当日の安値か、前日の終値のどちらか安い方 この真の値幅の移動平均がATRだそうです。 ATRは算出期 … 続きを読む →

ああ、トレード寄りの話出来る。 早速、 lib/indicator/moving_ average_ direction.rbを眺める。 あれ？ 移動平均出てこないじゃん。 区間を+１して、その区間の最初と最後の終値を比べて、傾きを計る。 　 で、その解説がある。 前日の移動平均が　a[0]+ a[1] + a[2] + … + a[n-1] /n 本日が　a[1] + a[2] +　a[3] + … + a[n … 続きを読む →

プログラムな話じゃなくて、トレードの話できて嬉しい。 ./lib/indicator/estrangement.rbを早速眺める。 実装はそっけない。 日足の終値の時系列データから、引数で指定した期間の平均値を求め、 期間の最後の日の終値との乖離率を求める。 乖離率＝平均ー最後の日の終値）/平均　　　 をパーセント表示なので、100掛けてます。 プログラム的には、無味乾燥な話。 が、 日々、チャート眺めてて、その日の終値と移動平均の乖離 … 続きを読む →

ようやく、進みます。 早速./lib/indicator/moving_average.rbを観てゆきます。 大変そっけない、コードです。 でも、ちょっと複雑なことやってます。 1.コンストラクタ　 　生成するときにはStock（株情報）と以下の情報を渡す。 　四本値のどれを使うか（指定がなければ終値）、 　移動平均の区間。 　※ちょっと気に食わないのだが、それは後で。 2.calculate_indicatorの実装 　Stockから … 続きを読む →

やっとインジケータの実装に進みます。 でも、もうひとつだけ、準備があります。 　 ●移動平均 ●移動平均乖離率 ●移動平均の方向 ●真の値幅の平均（ATR:AverageTrueRange）　 を実装するとのこと。おお、期待高まる。 　 で、最初に約束ごとの確認。 今までどおりのネーミングルールに準じること。 Indicatorの子クラスとしての実装すること。 ま、当たり前だ。 　 あと、 長短二本の線のクロスとか、複数の指標が必要な場 … 続きを読む →