月別アーカイブ: 2016年12月

R倍数のおさらい、Tradeクラスのおさらい <株入門>

もう一度R倍数について、 トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。 例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、R値は100になる。 そのRの何倍の利益があったのか、というのが、R倍数だ。 1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、 1200円で手仕舞ったとすれば、R倍数は2だ。 「2R」というような書き方をする。 リスクに見合うリターンの度合いという … 続きを読む

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シミュレーションの結果を集計する <株入門>

次のステップに進もう。 ようやく、シミュレーション自体は出来た。 その結果を処理せなアカン。 そこで、Statsという統計処理を行うクラスを用意する。   以下の集計を行う。 ●合計損益 ●平均損益 ●勝ち数 ●負け数 ●分け数 ●勝率 ●プロフィットファクター ●合計R倍数 ●平均R倍数 ●合計%損益 ●平均%損益 ●平均保持日数 ああなんかもう忘れてる。R倍数とか、PFとか、、   ま、これくらい計算してくれたら、判断出来るだろうと … 続きを読む

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TradingSystemの使い方 <株入門>

  ここにきて、使い方が判明した、仕様上の留意点もあり、疑問点もあり。 目出度くもあり、不満もあり、 ま、いずれにせよ、 ./check/trading_system_check.rbを引用した方が話が早いな。 def simulate(code)  stock = @data.generate_stock(code)  @trading_system.set_stock(stock)  @trading_system.calculat … 続きを読む

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「伝わっているか? 宣伝会議」 考える道具を使う<書評>

福島でこんな話をした。 「お地蔵さんを壊すようなことは日本人ならしない。」と言う。 まあ、そこまで罰当たりなこと日本人なら自分の信じてない宗教相手でも出来ないよね。   でも、その、こっちの常識では計れないのがテロってもの。 朝鮮半島不安定だもの、感情のはけ口は向かいやすいところに向かう。 自分でコントロール出来ない不安は、 特定の対象への怒りに変換するのは、エネルギー効率良いし、 しかも、 いつもデザインされた反日とは限らない。   … 続きを読む

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長靴じゃないと歩けない。東京へ何履いていこうか。 <山都便り>

チャントした格好して人に会うことにした。 東京に行きます。   スーツ買って、散髪もした。喜多方では店無くて会津若松まで行った。 これで準備万端かと思ったら、大事なことを忘れていた。 クルマが通って、日が照れば、道路の雪は減るんだけどさ、   「2016.12.15」 明け方近く、また雪が降った。 ああ、吹雪の中、駅まで歩くこともありえるのか。 バスのチケットの都合で、山都駅の始発に乗らなければ間に合わない。 そのときは、雪が積もってる … 続きを読む

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TradingSystemの動作検証 <株入門>

さて、TradingSystemの説明はこれで終わり。 これまでと同様にテストする。   ./check/trading_system_check.rbを動かす。 解説を読む前に、期待通りの動きをするか先に確認しちゃおう。   データは前と同じく野村ホールディングス。 ただし期間は2010/01から2011/08まで、   データを作る。 ./bin/get_price_data.rbを改造して、実行。 こんな感じ。   # codin … 続きを読む

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手仕舞いのフィルター? <株入門>

TradingSystemの手仕舞いの処理がちょっとヘン。という話を。   check_exit(trade, index)の中身は、 セットされたExitのメソッドcheck_exit(trade, index)を順次呼び、 シグナルが出れば手仕舞う。   というのが基本。というのが昨日までの成果。 ところが、 exit_filterという概念を唐突に導入してる。 引用した方が早い。 exit_filter、すなわち手仕舞いフィルター … 続きを読む

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日々のストップ設定と手仕舞い <株入門>

引き続きTradingSystemの日々の処理。 日々のストップ設定であるset_stop(position, index)の内部は、 tightest_stop(position, index)を呼んでストップをセットするだけ、   tightest_stop(position, index)の中身は、 現在設定されてるストップと、セットされてるStopから算出される値のうち、 最も厳しい値を返す。 最も厳しいとは、 買いのときは高値 … 続きを読む

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仕掛けの成立までの処理の流れ <株入門>

前回の続き、 処理の流れは、以下。 1.check_entry(index)  indexの日に、フィルターをくぐり抜けて、シグナル発生してれば仕掛け。 仕掛けがあれば、tradeを生成して仕掛けを実行。 2.set_stop(position, index)  indexの日のストップをpositionに設定。 3.check_exit(trade, index)  indexの日に、手仕舞うシグナルが発生してれば手仕舞う。   詳細 … 続きを読む

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TradingSystemの全体像 <株入門>

では、コードを見てみる。 ./lib/trading_system.rb  ああ、ちょっと見通しつけづらい。 とりあえず、準備から、 コンストラクタで複数全てのruleを種類別にセットする。  ここでは、メソッドflatten,compactで配列を整えている。   取引対象のstockを全てのruleにセットする。  ここで、セットされた全てのruleを順番に処理するeach_rulesメソッドを使う。 全てのruleのcalcula … 続きを読む

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