月別アーカイブ: 2016年12月

もう一度R倍数について、 トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。 例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、Ｒ値は100になる。 そのＲの何倍の利益があったのか、というのが、Ｒ倍数だ。 1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、 1200円で手仕舞ったとすれば、Ｒ倍数は２だ。 「２Ｒ」というような書き方をする。 リスクに見合うリターンの度合いという … 続きを読む →

次のステップに進もう。 ようやく、シミュレーション自体は出来た。 その結果を処理せなアカン。 そこで、Statsという統計処理を行うクラスを用意する。 　 以下の集計を行う。 ●合計損益 ●平均損益 ●勝ち数 ●負け数 ●分け数 ●勝率 ●プロフィットファクター ●合計R倍数 ●平均R倍数 ●合計%損益 ●平均%損益 ●平均保持日数 ああなんかもう忘れてる。R倍数とか、PFとか、、 　 ま、これくらい計算してくれたら、判断出来るだろうと … 続きを読む →

　 ここにきて、使い方が判明した、仕様上の留意点もあり、疑問点もあり。 目出度くもあり、不満もあり、 ま、いずれにせよ、 ./check/trading_system_check.rbを引用した方が話が早いな。 def simulate(code) 　stock = @data.generate_stock(code) 　@trading_system.set_stock(stock) 　@trading_system.calculat … 続きを読む →

さて、TradingSystemの説明はこれで終わり。 これまでと同様にテストする。 　 ./check/trading_system_check.rbを動かす。 解説を読む前に、期待通りの動きをするか先に確認しちゃおう。 　 データは前と同じく野村ホールディングス。 ただし期間は2010/01から2011/08まで、 　 データを作る。 ./bin/get_price_data.rbを改造して、実行。 こんな感じ。 　 # codin … 続きを読む →

TradingSystemの手仕舞いの処理がちょっとヘン。という話を。 　 check_exit(trade, index)の中身は、 セットされたExitのメソッドcheck_exit(trade, index)を順次呼び、 シグナルが出れば手仕舞う。 　 というのが基本。というのが昨日までの成果。 ところが、 exit_filterという概念を唐突に導入してる。 引用した方が早い。 exit_filter、すなわち手仕舞いフィルター … 続きを読む →

引き続きTradingSystemの日々の処理。 日々のストップ設定であるset_stop(position, index)の内部は、 tightest_stop(position, index)を呼んでストップをセットするだけ、 　 tightest_stop(position, index)の中身は、 現在設定されてるストップと、セットされてるStopから算出される値のうち、 最も厳しい値を返す。 最も厳しいとは、 買いのときは高値 … 続きを読む →

前回の続き、 処理の流れは、以下。 1.check_entry(index) 　indexの日に、フィルターをくぐり抜けて、シグナル発生してれば仕掛け。 仕掛けがあれば、tradeを生成して仕掛けを実行。 2.set_stop(position, index) 　indexの日のストップをpositionに設定。 3.check_exit(trade, index) 　indexの日に、手仕舞うシグナルが発生してれば手仕舞う。 　 詳細 … 続きを読む →

では、コードを見てみる。 ./lib/trading_system.rb　 ああ、ちょっと見通しつけづらい。 とりあえず、準備から、 コンストラクタで複数全てのruleを種類別にセットする。 　ここでは、メソッドflatten,compactで配列を整えている。 　 取引対象のstockを全てのruleにセットする。 　ここで、セットされた全てのruleを順番に処理するeach_rulesメソッドを使う。 全てのruleのcalcula … 続きを読む →