ポートフォリオの最適化性 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

売買のタイミングと資産曲線の両方で相関性ないロジックで、
ポートフォリオを構成したとして、
更に、ロジックでポートフォリオを、の続き。 

 
 
パフォーマンスの悪いロジックを外す。
という最初に考えられる改善例が示されます。
まあ、ロジックの組み換えが一つ目ですね。
 
 
もう一つは、優先順位の付け方を調整するという方法。
 
 利益が多いものから。
 ポジション保有日数が短いものから。
 
と2つの尺度での優先順位が考えられ。
実際、その順で優先順位を変えた場合、
合計損益が一割以上上昇する例が示されます。
 
あとは、
ドローダウンの大きいロジックの資金投入の配分を減らす。
ということが言及されてました。
 
 
 
実際は、
ロジックごとの資金配分を変更することで、
調整することが多いのではないかと思います。
で、ダメなものは配分をゼロにする。
 
ということなんじゃないでしょうか。
 
逆に、 
チャートまででシグナルが出たら、翌日寄り付きで(指値)仕掛け、
同様に手仕舞いもシグナルの翌日寄り付きで(成行)手仕舞う。
ということに、ロジックを統一してしまう。
つまりタイミングを寄り付きだけにしてしまう。
 
という方が、自分の時間管理の観点からは優秀と思います。
その方がシステマチックだし。
 
せっかくシステムでやるんだから、
オーバーナイトのリスクは許容して、
自動化すべきかとも思います。
 
そうすれば、ポートフォリオも管理しやすいし。
 
 
質問コーナー、お問い合わせは、sanpome.net@gmail.com まで。

  
 

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