ポートフォリオの最適化性　「システムトレード発見のポイント」　＜株入門＞

売買のタイミングと資産曲線の両方で相関性ないロジックで、
ポートフォリオを構成したとして、
更に、ロジックでポートフォリオを、の続き。　

　
　
パフォーマンスの悪いロジックを外す。
という最初に考えられる改善例が示されます。
まあ、ロジックの組み換えが一つ目ですね。
　
　
もう一つは、優先順位の付け方を調整するという方法。
　
　利益が多いものから。
　ポジション保有日数が短いものから。
　
と２つの尺度での優先順位が考えられ。
実際、その順で優先順位を変えた場合、
合計損益が一割以上上昇する例が示されます。
　
あとは、
ドローダウンの大きいロジックの資金投入の配分を減らす。
ということが言及されてました。
　
　
　
実際は、
ロジックごとの資金配分を変更することで、
調整することが多いのではないかと思います。
で、ダメなものは配分をゼロにする。
　
ということなんじゃないでしょうか。
　
逆に、　
チャートまででシグナルが出たら、翌日寄り付きで（指値）仕掛け、
同様に手仕舞いもシグナルの翌日寄り付きで（成行）手仕舞う。
ということに、ロジックを統一してしまう。
つまりタイミングを寄り付きだけにしてしまう。
　
という方が、自分の時間管理の観点からは優秀と思います。
その方がシステマチックだし。
　
せっかくシステムでやるんだから、
オーバーナイトのリスクは許容して、
自動化すべきかとも思います。
　
そうすれば、ポートフォリオも管理しやすいし。
　
　
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