ポートフォリオとトレンド判定　「システムトレード発見のポイント」　＜株入門＞

システムトレード入門もそろそろ読了。

ポートフォリオが終わると基本は抑えて、あとちょっと追加あり。
で、ポートフォリオの最後のところがトレンド判定との関係。
　　
　　
以前、トレンド判定の話は、ロジックの中で出てきた。
まあ、フィルターですよね。
シグナルをより厳しく判定するもの。その結果打率を上げる。
　
ポートフォリオを組む場合の注意点として、
全ロジックで同じトレンド判定を使わないこと。
　
できれば個々のロジックで別々な方が望ましいでしょうね。
　
同じ判断使えばつかうほど、相関性が高くなるのですから、
当然ですよね。
　
フィルター掛ければ自ずから手数は減るので、それが同じ判断材料じゃ、
分散させた意味を減らして、偏りが生まれる。
ポートフォリオの効果を相殺してしまいます。
　
全部同じフィルターでは、特に過剰最適化のリスクが分散されない。　
　
移動平均や株価位置など、指標は同じもので良いから、
ロジックごとに最適な期間を見つけ、かぶらないように注意する。
　
ごもっともかつ、良き忠告だとおもいました。
　　
　
これで、ポートフォリオの話も終わり、基本は一通り網羅しました。
ただ、本はもうちょっとオマケあるので、
かいつまんで、最後まで追っかけようと思います。
　
　
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