真の値幅の平均、Average True Rangeとは、
https://www.moneypartners.co.jp/support/tech/atr.html
変動率から、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見極めます。
逆張りすんのかと思ったら、さにあらず、そこで売るのか。
基本グーグル先生に訊いたところ、ロスカットラインをATRで設定するのは基本的なことらしい。
うーん、しかしStopとExitの区別が今ひとつよく分からん。
StopはExitと違い、手仕舞いを処理せず、ストップの値段を返す。
この辺の不統一感も気持ち悪い。
ま、大した問題ではないので、スルーして、
実装を見てゆきます。
./lib/rule/stop/average_true_range_stop.rb
# 買いでは、n日間のATRのx倍、下に
# 売りでは、n日間のATRのx倍、上に
とのこと。
特筆すべきは、以下の二点。
当日のATRは引け後でなければ分からない、
よって前日のATRで判断すること。
ATRを求めた値幅を差し引きして、手仕舞う値段を求めるので、
その際、Tickの機能を使う。
買いは切り下げ、売りは切り上げ、内側で行う。
若干気になったのは以下の記述。
ポジションの保持日数が増えるに従って倍率を低くしていく、
というようなことが考えられる。
ATRの幅くらいの値動きは１日であるものと考える。
その何倍までリスク許容するかですよね。
長くポジション持つとリスク増大してるから、
長期になると倍率絞って、早めに手仕舞おうとする。
という理解でいいのだろうか。
ワタクシにはここは、正しい理解か分からないです。
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