それでは、新章。
これまでの成果を統合するTradingSystemというものの説明。
これまで用意した四種類のルールを組み合わせて、トレードを行う。
EntryはOR条件。
複数の仕掛けについてどれか一つでもシグナルが出てたら仕掛ける。
（順番があることが意味を持つらしいが、まだ意味が分からない）
StopはOR条件。
どれか一つでも引っかかったらストップ。
実際は、最もその日狭い範囲のロスカットラインを設定する。
ExitもOR条件。
どれか一つでもシグナルが出てたら手仕舞う。
（順番があることが意味を持つらしいが、まだ意味が分からない）
FilterはAND条件。
どれか一つでもダメと出たら見送る。
ああ、それでフィルターを分けたのか、
OR条件で仕掛ける場合はロジック分けるかと思ってたよ。
ORとANDで複数のEntryを一括りにグループ化するクラスをもう一つ用意して、
グループ同士をまた入れ子で内包出来るようにすれば、
ANDとORは自在に組み合わせられるのに。
そうしておけば、FilterとStopはやまり区別要らない気がする。
それとORで調べる順番があるというけど、
それがどう関係してくるのか、良く分からない。
どれか一つでも引っかかったらというのと一緒な気がする。
たぶんこの辺の感覚は実際にシミュレーション組み立てるときの、
実体験がベースになっているのだろう。
骨格となるEntry,Exitを先に決めて、それから条件を付加して行く。
で、もし自分の使い勝手と違うようなら、
そのときは改変すればいい。
今は、最後まで追っかけてみよう。
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