前回の続きから、
やっぱ千番台で分けないと仕方ないかな。で並行で流す。
from = “2010/01/01”
to = “2011/08/31”
market = :t
sdg = StockDataGetter.new(from, to, market)
(9000..9999).each do |code|
puts code
sdg.get_price_data(code)
end
9000..9999のとこ、変えて。
で、寝ないでテスト。
以下のように書き換えました。
text_to_stock =
TextToStock.new(stock_list: “tosho_list.txt”)
estrangement_system =
TradingSystem.new(entries: EstrangementEntry.new(span: 20, rate: 5),
exits: [StopOutExit.new,
EstrangementExit.new(span: 20, rate: 3)],
stops: AverageTrueRangeStop.new(span: 20),
filters: MovingAverageDirectionFilter.new(span: 30))
recorder = Recorder.new
simulation =
Simulation.new(trading_system: estrangement_system,
data_loader: text_to_stock,
recorder: recorder)
puts “start 8604”
recorder.record_dir = “result/estrangement/8604_simulation”
recorder.create_record_folder
simulation.simulate_a_stock(8604)
puts “start all”
recorder.record_dir = “result/estrangement/all_simulation”
recorder.create_record_folder
simulation.simulate_all_stocks
それぞれ、データ出来てましたね。
細かくチェックしてませんが、テストOKでいいでしょう。
集計出さない設定できるとか正直どうでもいいし。
とにかく、ディレクトリ変更してデータの保存場所変えるのがポイントです。
前の記録上書きしないように、この点だけ留意しましょう。
そして、
全銘柄やって分かることが幾つかありました。
1.それほどではないが、ややストレス。
通信は発生しないので、寝るほどではないですが、
全部を流すと若干ストレスを感じます。
Rubyじゃない方がいいかもしれない。
2.全集計→銘柄別集計→個別
銘柄別集計で見ると、結果に明らかな差が出ます。
売買ロジックと相性いい銘柄ってあるのでしょうか、
それで銘柄絞り込んでゆくってこと実際には行ってるような気がします。
結果見てるとなんとなく雰囲気は伝わってきます。
ともかくも、道具立てはこれで全て揃った。目出度い。
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