投稿者「sanpome」のアーカイブ

　 トレードごとは生データ。 今度は銘柄ごと（コードごと）に集計して出力する場合。 　 処理の方法は前回と基本同じ、 違うのがTradeクラスの変わりにStatsクラスを使うところ。 ロックされてないかファイルチェックした後、 ハッシュの形で用意した値でヘッダーを書き込み、 stats.send(key)で各集計値を呼び出す。 　 ちょっとだけダサいのが、最初に「コード」を追加してる点。 record_stats_for_each_st … 続きを読む →

CSVファイルへ検証結果を出力するところにようやく入る。 まずはTradeクラス、いちトレードの結果をCSVファイルに出力するところ。 　 前回説明のファイルにロック掛かってないか例外処理でチェックした後、 トレードの結果を出力している。 　 　 ここでちょっとしたテクニックを使ってる。 各CSV用にハッシュを用意している。 引用しちゃおう。 def items_for_a_stock 　{ :trade_type => “ … 続きを読む →

あ、もう一つあった、ファイル操作に関連して例外処理を行っていた。 これに関しても言及しておこう。 　 ええと、Rubyの例外処理はtry/catchではない。紛らわしいったらありゃしない。 begin/rescueという構文。 これがほぼ、C++やJavaのtry/catchと一緒。 話が早いので引用してしまおう。 begin 　yield rescue Errno::EACCES 　puts “#{file_name} が … 続きを読む →

もう一息ですね。 集計結果を体裁整えて、ファイル出力出来れば、システムとして一通りカバーでしょう。 　　 Recorderクラスの仕事は以下だそうです。 ①1銘柄の取引を記録する ②銘柄ごとの統計の一覧表を作る ③すべての銘柄のすべてのトレードを統合した統計を記録する ④設定ファイルを保存する 銘柄ごとtradeごとの記録、 ロジック（TradeingSystem）単位集計した銘柄ごとの記録、 ロジック（TradeingSystem）単 … 続きを読む →

先に進みたいのですが、留意点がひとつあり、言及します。 これは以前にも、不具合の元となったことで、　 ./lib/stats.rbで言うと、 def profits 　@profits ||= @trades.map {|trade| trade.profit} end このやり方です。 profitsにまだ値が設定されてなければ、計算する。 既に値が設定されていれば、その値を返す。 ってことですが、 こんなやり方してるのは、毎回計算す … 続きを読む →

もう一度R倍数について、 トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。 例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、Ｒ値は100になる。 そのＲの何倍の利益があったのか、というのが、Ｒ倍数だ。 1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、 1200円で手仕舞ったとすれば、Ｒ倍数は２だ。 「２Ｒ」というような書き方をする。 リスクに見合うリターンの度合いという … 続きを読む →

次のステップに進もう。 ようやく、シミュレーション自体は出来た。 その結果を処理せなアカン。 そこで、Statsという統計処理を行うクラスを用意する。 　 以下の集計を行う。 ●合計損益 ●平均損益 ●勝ち数 ●負け数 ●分け数 ●勝率 ●プロフィットファクター ●合計R倍数 ●平均R倍数 ●合計%損益 ●平均%損益 ●平均保持日数 ああなんかもう忘れてる。R倍数とか、PFとか、、 　 ま、これくらい計算してくれたら、判断出来るだろうと … 続きを読む →

　 ここにきて、使い方が判明した、仕様上の留意点もあり、疑問点もあり。 目出度くもあり、不満もあり、 ま、いずれにせよ、 ./check/trading_system_check.rbを引用した方が話が早いな。 def simulate(code) 　stock = @data.generate_stock(code) 　@trading_system.set_stock(stock) 　@trading_system.calculat … 続きを読む →