「株式投資」カテゴリーアーカイブ

では、コードを見てみる。 ./lib/trading_system.rb　 ああ、ちょっと見通しつけづらい。 とりあえず、準備から、 コンストラクタで複数全てのruleを種類別にセットする。 　ここでは、メソッドflatten,compactで配列を整えている。 　 取引対象のstockを全てのruleにセットする。 　ここで、セットされた全てのruleを順番に処理するeach_rulesメソッドを使う。 全てのruleのcalcula … 続きを読む →

それでは、新章。 これまでの成果を統合するTradingSystemというものの説明。 　 これまで用意した四種類のルールを組み合わせて、トレードを行う。 　 EntryはOR条件。 　複数の仕掛けについてどれか一つでもシグナルが出てたら仕掛ける。 　（順番があることが意味を持つらしいが、まだ意味が分からない） StopはOR条件。 　どれか一つでも引っかかったらストップ。 　実際は、最もその日狭い範囲のロスカットラインを設定する。 E … 続きを読む →

改修もしたので、早速テストコードを見てゆこう。 ./check/estrangement_entry_check.rb とにかくコレを動作させよう。 　 使う実データは、証券コード8604で、2010/01/04から2010/06/14まで、　 最初に、 ./bin/make_stock_list.rbを実行して、ファイルtosho_list.txtを作り直す。 相当に時間かかるが完了。 次に、　 ./bin/get_price_dat … 続きを読む →

以前、StockListMakerを改修しましたが、 不十分でした。 もう一度やり直します。 さて、テストですが、 移動平均乖離率での仕掛け、EstrangementEntryの例が示されて、 実戦に近いデータの用意について、最初に語られます。 野村ホールディングスの実際のデータでテストを試みてます。 が、ああイカン。 東証、名証両方に上場してるので、データを取りこぼしている。 複数あるとプルダウンで表示されるため、HTMLの中身が違う … 続きを読む →

さて、Ruleの最後にフィルターの実装。 移動平均の方向を使うもの。 　 移動平均の傾きが上向き、上昇トレンドのときに買い仕掛けヨシ、 逆に、下落トレンドなら売り仕掛けヨシ。　 横ばいは何もせず。 （横ばいのとき、仕掛け可とするようなフィルターもありうる。 　と坂本タクマ先生は付け加えてる。） 　 その判定を返す。 既に、移動平均の方向のインジケータは実装済なので、それを使う。 ./lib/rule/filter/moving_aver … 続きを読む →

真の値幅の平均、Average True Rangeとは、　 https://www.moneypartners.co.jp/support/tech/atr.html 変動率から、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見極めます。 逆張りすんのかと思ったら、さにあらず、そこで売るのか。 基本グーグル先生に訊いたところ、ロスカットラインをATRで設定するのは基本的なことらしい。 　 うーん、しかしStopとExitの区別が今ひとつよく … 続きを読む →

●買いポジションの場合、その日の安値がストップ以下であれば、手仕舞う ●買いポジションの手仕舞いは、始値がストップを割っていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う ●売りポジションの場合、その日の高値がストップ以上であれば、手仕舞う ●売りポジションの手仕舞いは、始値がストップを越えていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う という実装を行う。 実際は、損切りはロスカットライン … 続きを読む →

「移動平均乖離率による仕掛け」とは以下とする。 ●前日の移動平均乖離率 x ならば寄り付きで売り仕掛ける 　ただし移動平均乖離率とは（終値－n日移動平均）/n日移動平均*100 遂に実装だ。 ./lib/rule/entry/estrangement_entry.rb を見てゆこう。 estrangementとは乖離のことらしい。 移動平均乖離率のインジケータは既に実装済で、 ./lib/indicator/estrangement.r … 続きを読む →

さてやっと、具体的なルールの実装。 ちっとは株よりの話が出来るか。 　 実装するにあたり、心得が書かれている。 当たり前だが、現実的であること。 前日の高値を判断材料にすることは現実でも出来るけど、 当日の高値で売るとか、現実では出来ない。でもシミュレーション上は出来てしまう。 無意味な実装をしないように。とのこと。 　 あくまで、 現実的にシステムトレードを行う前提で、実装に取り組まなくては。 　 　 で、今回、　 実装するのは、以下 … 続きを読む →

話を戻して、抽象クラスEntry,Exit,Filter,Stopをテストする。 ./check/rule_check.rb Entryをテストするのに、簡単な子クラスを派生させ、 check_long_entry,check_short_entryを試す。 これによって、複雑な派生の構造が期待通りに動作することを確認する。 Exit,Filter,Stopも以下同様。 やってることはさほど難しくない。 ppというライブラリ使ってます。 … 続きを読む →