「株式投資入門はじめました2016.05」カテゴリーアーカイブ

株の話、まったく関係ないが、 理解できずに先に進むのも気持ち悪い、 たぶん、Rubyのthrow/catchは昔馴染んだtry/catch構文とは違うはずだ。 　 ここで、 なんで、これで、no_valueがthrowされてもスルーできるんか、理解する。 def with_valid_indicators 　catch(:no_value) {yield} end 分からんので、グーグル先生に訊く。 なかなか、良い解説に巡り会えないが、 … 続きを読む →

Exit（手仕舞い）も、構造は昨日のEntry（仕掛け）と同じだ。 Ruleから派生した抽象クラスEntry。 さらにそこから手仕舞いの具体的なクラスを派生させる。 インジケータ利用するなら、calculate_indicatorsで必要なインジケータの準備をする。 手仕舞うべきかの判断を、 check_long、check_shortで行い、Exitクラスのexitメソッドで手仕舞う。 　 仕掛けのときと構造はまったく一緒。 そのよう … 続きを読む →

Ruleは四種類あり、その一つEntry仕掛けの構造。 ここの見通しはあまり良くない。 　 ソースコード./lib/rule/entry/entry.rbを見て分かることは。　 エントリ時にチェックする仕組みを用意している。 最終的には、 check_long,check_shortというメソが呼び出されているが、 これは更に具体的な子クラスの方で実装されるらしい。 どうやら、 　 　 外からEntryのメソッドcheck_long_e … 続きを読む →

遂に売買ルールの実装に到着。 　 ロジックつーか、売買ルールをRuleという名前で定義してます。 RuleからEntry,Exit,Filter,Stopと４つのクラスが派生する。 これは前、言ってましたよね。 仕掛け、手仕舞い、フィルター、ストップと分類するって、 更に、ブレイクでの仕掛けとかは、Entryから個別の売買ルールクラスが派生する。 　 という、この二段階で三層構造になっている。 フォルダの構造もそうなってる。 ./lib … 続きを読む →

インジケータの次は、Tickです。 　 さて新章。Tick（ティック）というもの。値動きの最小単位のこと。 日経平均先物とかなら５円とか１０円とか、１Tickも単純だけど、個別銘柄だと当たり前だが個々。 　 そのTickというものを実装してゆく。 ここでは、クラスでなくモジュールとして実装している。 つまり関数として機能提供だけできればいい。 　 まあ、インジケータもそれで良かったとも思うが、 それはさておき、 　 値幅ごとに、取引単位 … 続きを読む →

それでは、Excelも使って計算しつつ、　 各インジケータの実装クラスをテストしてみます。 　 　 とりあえず、コードそのままコピペします。 Unitテスト用のモジュール何か利用した方が行儀良いと思われますが、 judgeという関数一つ用意するだけで、ここでは充分です。 実行してみて、全てOKならテスト合格です。 あと、nilが挟まったデータでも問題ないかどうかも確認したのですが、 AverageTrueRangeだけはNilがあるとエ … 続きを読む →

サクサク行きましょう。 そもそも、真の値幅の平均（ATR）って何？ ググる。 http://104m.jp/analysis/第4章　テクニカル分析実践-：atr/ 「真の値幅」とは、「窓」が発生した場合も考慮した値幅のことです。 真の値幅 ＝　真の高値　－　真の安値 真の高値 ＝　当日の高値か、前日の終値のどちらか高い方 真の安値 ＝　当日の安値か、前日の終値のどちらか安い方 この真の値幅の移動平均がATRだそうです。 ATRは算出期 … 続きを読む →

ああ、トレード寄りの話出来る。 早速、 lib/indicator/moving_ average_ direction.rbを眺める。 あれ？ 移動平均出てこないじゃん。 区間を+１して、その区間の最初と最後の終値を比べて、傾きを計る。 　 で、その解説がある。 前日の移動平均が　a[0]+ a[1] + a[2] + … + a[n-1] /n 本日が　a[1] + a[2] +　a[3] + … + a[n … 続きを読む →