月別アーカイブ: 2016年11月

サクサク行きましょう。 そもそも、真の値幅の平均（ATR）って何？ ググる。 http://104m.jp/analysis/第4章　テクニカル分析実践-：atr/ 「真の値幅」とは、「窓」が発生した場合も考慮した値幅のことです。 真の値幅 ＝　真の高値　－　真の安値 真の高値 ＝　当日の高値か、前日の終値のどちらか高い方 真の安値 ＝　当日の安値か、前日の終値のどちらか安い方 この真の値幅の移動平均がATRだそうです。 ATRは算出期 … 続きを読む →

ああ、トレード寄りの話出来る。 早速、 lib/indicator/moving_ average_ direction.rbを眺める。 あれ？ 移動平均出てこないじゃん。 区間を+１して、その区間の最初と最後の終値を比べて、傾きを計る。 　 で、その解説がある。 前日の移動平均が　a[0]+ a[1] + a[2] + … + a[n-1] /n 本日が　a[1] + a[2] +　a[3] + … + a[n … 続きを読む →

プログラムな話じゃなくて、トレードの話できて嬉しい。 ./lib/indicator/estrangement.rbを早速眺める。 実装はそっけない。 日足の終値の時系列データから、引数で指定した期間の平均値を求め、 期間の最後の日の終値との乖離率を求める。 乖離率＝平均ー最後の日の終値）/平均　　　 をパーセント表示なので、100掛けてます。 プログラム的には、無味乾燥な話。 が、 日々、チャート眺めてて、その日の終値と移動平均の乖離 … 続きを読む →

ようやく、進みます。 早速./lib/indicator/moving_average.rbを観てゆきます。 大変そっけない、コードです。 でも、ちょっと複雑なことやってます。 1.コンストラクタ　 　生成するときにはStock（株情報）と以下の情報を渡す。 　四本値のどれを使うか（指定がなければ終値）、 　移動平均の区間。 　※ちょっと気に食わないのだが、それは後で。 2.calculate_indicatorの実装 　Stockから … 続きを読む →

やっとインジケータの実装に進みます。 でも、もうひとつだけ、準備があります。 　 ●移動平均 ●移動平均乖離率 ●移動平均の方向 ●真の値幅の平均（ATR:AverageTrueRange）　 を実装するとのこと。おお、期待高まる。 　 で、最初に約束ごとの確認。 今までどおりのネーミングルールに準じること。 Indicatorの子クラスとしての実装すること。 ま、当たり前だ。 　 あと、 長短二本の線のクロスとか、複数の指標が必要な場 … 続きを読む →

あ、Indicatorという親クラスのテストやってましたね。 ./check/indicator_check.rbですが、 内容は、 　 具体的な子クラスをダミーで用意する。 newでコンストラクタが呼ばれますが、Indicatorは引数にStockを要求する。 ダミーでは使わないので、nilを敢えて渡している。 ダミーでは、配列を返すだけという実装をcalculate_indicatorに施す。 Indicatorのcalculate … 続きを読む →

先に進む前に、ちょっとだけ面倒くさい話。 トレードと関係ないけど、前回のつづき、 　 オブジェクト指向のクラス継承という考え方を、そのまま利用してる場合と、 それに似た、Ruby独特の機能である、Moduleのインクルードの利用。 クラス継承だけでも代価出来るような気がします。 ただ、オブジェクト指向そのものの弱点でもあるのですが、 継承関係は重く、複雑になるとと手に負えなくなります。 例えば、通信機器という親クラスがあって、そこから電 … 続きを読む →