明けましておめでとうございます。
相場を見習って４日からにでもしようとも思ったのですが、
ま、このまま平常運転続けます。
新生活の様子見てこの後のリズム再考します。
で、
遂に最終コーナー曲がってホームストレートって感じです。
テストでやった、simulateをチャントプログラムに組み込むってところ。
それがSimulationクラス。
寄り付きと大引けで仕掛けと手仕舞いするのは、当然と言える。
ここで特徴的なのはザラ場での仕掛けと手仕舞い。
本書の中の説明は今ひとつ分かりにくいのだが、
一日の中で、仕掛けと手仕舞いをシミュレーションすることは、
日足しかデータなくてはデイトレードのシミュレーションは出来ない。
多分、
一日内でのトレンドは時間足などで観ることは出来ず、
高値と安値の間のどこかにライン設定してあるなら、
そこで、仕掛けないし手仕舞い可能ということでしかない。
いまのところ、ザッとソース見た限りでは、
寄り前、寄り、ザラ場、大引け、タイミングごとのシグナルの判断は、
こっちの方では関係なくて、
あくまで、EntryやExitの各々実装された子クラス側に委ねられてる。
つまり、
高値、安値の間の値でシグナル発生させるようなルールを実装しないと、
ザラ場で取引するシミュレーションは出来ない。
ただそれだけのことで、
この期に及んでは、順次処理をぶん回して、シミュレーション完了って感じです。
明日から、中身追っかけてみましょう。
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