投稿者「sanpome」のアーカイブ

前回、ようやく配列を拡張して移動平均線を実現出来るようになった。 機能は単純で限定的に見えるが、さにあらず、 意外と応用が効くものである。 坂本タクマ先生、 当然の如く実装後にテストをちゃんとするのだが、 単純な動作検証に終わらないところが、エラい。 　 移動平均や、区間高値、安値の基本をチェックした後、 map_indicatorを使って、「何か計算」のバリエーションを試す。 高値と安値の中間は簡単。 前日との増減は、以下のコードで実 … 続きを読む →

昨日の続きです。 配列を操作して、平均や最大最小を得る。 プログラミング的なことの詳細です。 下記サイトにも書いてあるとおりで簡素な記述が可能。 Rubyで総和・平均・分散・標準偏差を算出するhttp://web-salad.hateblo.jp/entry/2015/02/05/110557 リファレンスを見れば、最大最小はメソッドして提供されてるのでこれを使えばよい。 　 何故、 min,maxは提供され、sum,averageが提 … 続きを読む →

粛々とシミュレーションの実現を目指します。 時系列の日足データを演算処理することになります。 時系列のデータは配列として保存されています。 その配列に対して、 指標となる、最大値、最小値、平均などを計算します。 ボリンジャーバンドなら偏差も必要。　 　 ここでは、Rubyに標準で装備されている配列を表すクラスArrayを拡張します。 これにより、 配列に格納されている時系列データの最大値、最小値、平均など、 簡単に入手出来るようになりま … 続きを読む →

　 プログラミング寄りの話に戻ります。 一つ一つのトレードを表すTradeクラスの構造は？ 仕掛けと手仕舞いのそれぞれの日付、価格、タイミング（寄り、ザラ場、引け）、 銘柄コード、株数、取引の種類（売りか買いか）、最初に設定したストップ、変更後のストップ、 手仕舞いまでの日数。 をプロパティ（内部データ）として持つ、 ま日数は計算で出せるから要らないと思うのだが、、　 で、 損益の結果や、R倍数などを返すメソッドを提供している。 　 　 … 続きを読む →

ああ、テクニカル分析寄りの話久しぶり。 　 Rubyの演算子＆＆について説明あり。 ANDを表すのだが、Rubyでは独特の振る舞いをする。 分かりにくい、こういうところがRubyのイヤなところだ。 ここではその説明は飛ばす。 Ruby入門を当たれば、分かりやすく書いてあるし、　 　 それはさておき、久しぶりにテクニカル分析寄りの話。目出度い。 R倍数というもの。 リスクに見合うリターンという大変好ましい概念を数値化したもの。 トレードを … 続きを読む →

シミュレーションなのでやや株の話に戻れます。 ま、それでもプログラミングの設計で、ご容赦。 ここでは資金管理には踏み込まず、ロジックの優位性の検証だけにフォーカス。 という前提で、 以下の4種類に分類することから始める。 ●『仕掛け』 ●『手仕舞い』 ●『ストップ』 ●『フィルター』 分類は著者なりの分け方だ。 ロジックを作っていく過程を考えれば、これはこれで自然か。 試行錯誤の末の英知であろう。 　 仕掛けと手仕舞いの基本となるシグナ … 続きを読む →