投稿者「sanpome」のアーカイブ

粛々とシミュレーションの実現を目指します。 時系列の日足データを演算処理することになります。 時系列のデータは配列として保存されています。 その配列に対して、 指標となる、最大値、最小値、平均などを計算します。 ボリンジャーバンドなら偏差も必要。　 　 ここでは、Rubyに標準で装備されている配列を表すクラスArrayを拡張します。 これにより、 配列に格納されている時系列データの最大値、最小値、平均など、 簡単に入手出来るようになりま … 続きを読む →

　 プログラミング寄りの話に戻ります。 一つ一つのトレードを表すTradeクラスの構造は？ 仕掛けと手仕舞いのそれぞれの日付、価格、タイミング（寄り、ザラ場、引け）、 銘柄コード、株数、取引の種類（売りか買いか）、最初に設定したストップ、変更後のストップ、 手仕舞いまでの日数。 をプロパティ（内部データ）として持つ、 ま日数は計算で出せるから要らないと思うのだが、、　 で、 損益の結果や、R倍数などを返すメソッドを提供している。 　 　 … 続きを読む →

ああ、テクニカル分析寄りの話久しぶり。 　 Rubyの演算子＆＆について説明あり。 ANDを表すのだが、Rubyでは独特の振る舞いをする。 分かりにくい、こういうところがRubyのイヤなところだ。 ここではその説明は飛ばす。 Ruby入門を当たれば、分かりやすく書いてあるし、　 　 それはさておき、久しぶりにテクニカル分析寄りの話。目出度い。 R倍数というもの。 リスクに見合うリターンという大変好ましい概念を数値化したもの。 トレードを … 続きを読む →

シミュレーションなのでやや株の話に戻れます。 ま、それでもプログラミングの設計で、ご容赦。 ここでは資金管理には踏み込まず、ロジックの優位性の検証だけにフォーカス。 という前提で、 以下の4種類に分類することから始める。 ●『仕掛け』 ●『手仕舞い』 ●『ストップ』 ●『フィルター』 分類は著者なりの分け方だ。 ロジックを作っていく過程を考えれば、これはこれで自然か。 試行錯誤の末の英知であろう。 　 仕掛けと手仕舞いの基本となるシグナ … 続きを読む →

続けます。ようやくシミュレーションの話。 　 プログラミング的な用語でいうと、実装の前に設計から始まる。 回りくどい。けど急がば回れだ。 ●5日移動平均が20日移動平均を上回ったら新規買い ●利益が2%を越えたら利食い ●損失が1%を越えたら損切り こんなロジックを検証するとして、 　 移動平均のクロスというシグナル。 損益率によるシグナル。 このシグナルの部分を取り替えられるようにしておいきたい。 考えておきたいのは、 　仕掛けと手仕 … 続きを読む →