「坂本タクマ」タグアーカイブ

次のステップに進もう。 ようやく、シミュレーション自体は出来た。 その結果を処理せなアカン。 そこで、Statsという統計処理を行うクラスを用意する。 　 以下の集計を行う。 ●合計損益 ●平均損益 ●勝ち数 ●負け数 ●分け数 ●勝率 ●プロフィットファクター ●合計R倍数 ●平均R倍数 ●合計%損益 ●平均%損益 ●平均保持日数 ああなんかもう忘れてる。R倍数とか、PFとか、、 　 ま、これくらい計算してくれたら、判断出来るだろうと … 続きを読む →

　 ここにきて、使い方が判明した、仕様上の留意点もあり、疑問点もあり。 目出度くもあり、不満もあり、 ま、いずれにせよ、 ./check/trading_system_check.rbを引用した方が話が早いな。 def simulate(code) 　stock = @data.generate_stock(code) 　@trading_system.set_stock(stock) 　@trading_system.calculat … 続きを読む →

さて、TradingSystemの説明はこれで終わり。 これまでと同様にテストする。 　 ./check/trading_system_check.rbを動かす。 解説を読む前に、期待通りの動きをするか先に確認しちゃおう。 　 データは前と同じく野村ホールディングス。 ただし期間は2010/01から2011/08まで、 　 データを作る。 ./bin/get_price_data.rbを改造して、実行。 こんな感じ。 　 # codin … 続きを読む →

TradingSystemの手仕舞いの処理がちょっとヘン。という話を。 　 check_exit(trade, index)の中身は、 セットされたExitのメソッドcheck_exit(trade, index)を順次呼び、 シグナルが出れば手仕舞う。 　 というのが基本。というのが昨日までの成果。 ところが、 exit_filterという概念を唐突に導入してる。 引用した方が早い。 exit_filter、すなわち手仕舞いフィルター … 続きを読む →

引き続きTradingSystemの日々の処理。 日々のストップ設定であるset_stop(position, index)の内部は、 tightest_stop(position, index)を呼んでストップをセットするだけ、 　 tightest_stop(position, index)の中身は、 現在設定されてるストップと、セットされてるStopから算出される値のうち、 最も厳しい値を返す。 最も厳しいとは、 買いのときは高値 … 続きを読む →

前回の続き、 処理の流れは、以下。 1.check_entry(index) 　indexの日に、フィルターをくぐり抜けて、シグナル発生してれば仕掛け。 仕掛けがあれば、tradeを生成して仕掛けを実行。 2.set_stop(position, index) 　indexの日のストップをpositionに設定。 3.check_exit(trade, index) 　indexの日に、手仕舞うシグナルが発生してれば手仕舞う。 　 詳細 … 続きを読む →

では、コードを見てみる。 ./lib/trading_system.rb　 ああ、ちょっと見通しつけづらい。 とりあえず、準備から、 コンストラクタで複数全てのruleを種類別にセットする。 　ここでは、メソッドflatten,compactで配列を整えている。 　 取引対象のstockを全てのruleにセットする。 　ここで、セットされた全てのruleを順番に処理するeach_rulesメソッドを使う。 全てのruleのcalcula … 続きを読む →

それでは、新章。 これまでの成果を統合するTradingSystemというものの説明。 　 これまで用意した四種類のルールを組み合わせて、トレードを行う。 　 EntryはOR条件。 　複数の仕掛けについてどれか一つでもシグナルが出てたら仕掛ける。 　（順番があることが意味を持つらしいが、まだ意味が分からない） StopはOR条件。 　どれか一つでも引っかかったらストップ。 　実際は、最もその日狭い範囲のロスカットラインを設定する。 E … 続きを読む →

改修もしたので、早速テストコードを見てゆこう。 ./check/estrangement_entry_check.rb とにかくコレを動作させよう。 　 使う実データは、証券コード8604で、2010/01/04から2010/06/14まで、　 最初に、 ./bin/make_stock_list.rbを実行して、ファイルtosho_list.txtを作り直す。 相当に時間かかるが完了。 次に、　 ./bin/get_price_dat … 続きを読む →

以前、StockListMakerを改修しましたが、 不十分でした。 もう一度やり直します。 さて、テストですが、 移動平均乖離率での仕掛け、EstrangementEntryの例が示されて、 実戦に近いデータの用意について、最初に語られます。 野村ホールディングスの実際のデータでテストを試みてます。 が、ああイカン。 東証、名証両方に上場してるので、データを取りこぼしている。 複数あるとプルダウンで表示されるため、HTMLの中身が違う … 続きを読む →