投稿者「sanpome」のアーカイブ

規則的な更新が遂に崩れてしまった。面目ない限りです。 メルマガだけでも精一杯かも。 状況把握と対策は考えなきゃいけないのですが、 折角なので、何でもヒトのセイみたいなのやってみます。 Rubyのセイにしてみます。今日は号外です。 Simulationクラスのテストしようとしてたんですよ。 ま、折角だから、全データ作り直そうか、 ↓こんな感じで、 from = “2010/01/01” to = “20 … 続きを読む →

こういう話の方が実は大事なので、メモっておこう。 　 売買ロジックを策定してみたら、 とにかく最初は全銘柄でぶん回してみる。 それで全体の傾向を掴む。 それから銘柄ごとの集計値で気になる銘柄があったら、 その銘柄の個別の結果を詳細に見てみる。 こういう手順で、検証作業をやってるらしい。 銘柄別のことって、気にするのですね。　　 むしろ全銘柄前提で、ロジックの方を足したり引いたり、 そっちに時間掛かるような気がしてましたが、 そのロジック … 続きを読む →

テストに移る前に、ルールというと別の意味になるので、 お約束ごとと、ここでは呼びます。 　 このシミュレーションでは、ポジションは一銘柄につき一度に一つきりです。 複数持ちたい場合には、複数シミュレーション走らせるしかないです。 　 よって、 ポジションが無ければ、仕掛け。 次に手仕舞いの判断をする。 常にこの順番で処理します。 　 　 坂本先生、ここでは、考え方をシンプルに統一したと書いてられます。 とりあえず、分かりやすいからそれで … 続きを読む →

では、本書の解説に従い、./lib/simulation.rbを見てみよう。 　 全体の流れは、 初期化の後、一日の処理を順次繰り返している。 　 一日の処理とは、 　寄り前　　リセットとストップの更新。 　寄り付き　仕掛けと手仕舞い。 　ザラ場　　仕掛けと手仕舞い。 　大引け　　仕掛けと手仕舞い。 　 実に自然な流れです。 　 売買を表すのは、tradeクラスでした。 positionとsignalという二種類のプロパティとして保持し … 続きを読む →

明けましておめでとうございます。 相場を見習って４日からにでもしようとも思ったのですが、 ま、このまま平常運転続けます。 新生活の様子見てこの後のリズム再考します。 で、 遂に最終コーナー曲がってホームストレートって感じです。 テストでやった、simulateをチャントプログラムに組み込むってところ。 それがSimulationクラス。 　 　 寄り付きと大引けで仕掛けと手仕舞いするのは、当然と言える。 ここで特徴的なのはザラ場での仕掛 … 続きを読む →