「Ruby」タグアーカイブ

真の値幅の平均、Average True Rangeとは、　 https://www.moneypartners.co.jp/support/tech/atr.html 変動率から、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見極めます。 逆張りすんのかと思ったら、さにあらず、そこで売るのか。 基本グーグル先生に訊いたところ、ロスカットラインをATRで設定するのは基本的なことらしい。 　 うーん、しかしStopとExitの区別が今ひとつよく … 続きを読む →

●買いポジションの場合、その日の安値がストップ以下であれば、手仕舞う ●買いポジションの手仕舞いは、始値がストップを割っていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う ●売りポジションの場合、その日の高値がストップ以上であれば、手仕舞う ●売りポジションの手仕舞いは、始値がストップを越えていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う という実装を行う。 実際は、損切りはロスカットライン … 続きを読む →

「移動平均乖離率による仕掛け」とは以下とする。 ●前日の移動平均乖離率 x ならば寄り付きで売り仕掛ける 　ただし移動平均乖離率とは（終値－n日移動平均）/n日移動平均*100 遂に実装だ。 ./lib/rule/entry/estrangement_entry.rb を見てゆこう。 estrangementとは乖離のことらしい。 移動平均乖離率のインジケータは既に実装済で、 ./lib/indicator/estrangement.r … 続きを読む →

さてやっと、具体的なルールの実装。 ちっとは株よりの話が出来るか。 　 実装するにあたり、心得が書かれている。 当たり前だが、現実的であること。 前日の高値を判断材料にすることは現実でも出来るけど、 当日の高値で売るとか、現実では出来ない。でもシミュレーション上は出来てしまう。 無意味な実装をしないように。とのこと。 　 あくまで、 現実的にシステムトレードを行う前提で、実装に取り組まなくては。 　 　 で、今回、　 実装するのは、以下 … 続きを読む →

話を戻して、抽象クラスEntry,Exit,Filter,Stopをテストする。 ./check/rule_check.rb Entryをテストするのに、簡単な子クラスを派生させ、 check_long_entry,check_short_entryを試す。 これによって、複雑な派生の構造が期待通りに動作することを確認する。 Exit,Filter,Stopも以下同様。 やってることはさほど難しくない。 ppというライブラリ使ってます。 … 続きを読む →

このブログ読んで頂いてる方から、メールいただきました。 今日は、そのご報告を。 　 StockListLoaderを、stock_list_loader_check.rbにてテストするが、 以下の部分、 puts sll.market_sections.include?(“東証2部”) #=> true sll.filter_by_market_section(“東証1部”) puts s … 続きを読む →

Ruleの4つの抽象的な子クラスEntry,Exit,Stop,Filterの内容確認まで終わった。 デザイン的には、納得いかないとこもあるので、 オブジェクトモデリング、オレならこうするね。を書いてみたい。 綺麗と思えない理由はもうツラツラ書いてきたから、ここではしない。 自分なら純粋にどう考えるか、以下のようにする。 　 データを取得するところまでは、特に異論はない。 StockSerialData 　既存のStockと同じもの。た … 続きを読む →

話を戻して、Ruleから派生するもの。次がStopStop(損切り)。 損切りも手仕舞いの一種なので、構造は同じだ。 ただ引数で渡されるのがpositionになってるが中身は他と同じTradeクラスである。 型チェックのない言語でこういうことは避けて欲しいなぁ。 　 ただ、損切りする値を示すだけで、ここで手仕舞いの操作を行うことはしない。 うーん、この辺は不統一だなぁ。 Entry,Exit,Stop,Filter全て、判断を返すだけに … 続きを読む →

株の話、まったく関係ないが、 理解できずに先に進むのも気持ち悪い、 たぶん、Rubyのthrow/catchは昔馴染んだtry/catch構文とは違うはずだ。 　 ここで、 なんで、これで、no_valueがthrowされてもスルーできるんか、理解する。 def with_valid_indicators 　catch(:no_value) {yield} end 分からんので、グーグル先生に訊く。 なかなか、良い解説に巡り会えないが、 … 続きを読む →

Exit（手仕舞い）も、構造は昨日のEntry（仕掛け）と同じだ。 Ruleから派生した抽象クラスEntry。 さらにそこから手仕舞いの具体的なクラスを派生させる。 インジケータ利用するなら、calculate_indicatorsで必要なインジケータの準備をする。 手仕舞うべきかの判断を、 check_long、check_shortで行い、Exitクラスのexitメソッドで手仕舞う。 　 仕掛けのときと構造はまったく一緒。 そのよう … 続きを読む →