投稿者「sanpome」のアーカイブ

淡々で出来そうで好ましいシステムトレード、 勉強続けます。 　 どう評価するか？　ロジックを改良した後に。 　 　 フォワードテスト 未来についても、ロジックは効くのか、 　数あるフォワードテストのなかで最も一般的なものは、 　最適化をするときに後半部分（１～２年分程度）のデータを使わずに残しておく方法です。 　売買ルールの最適化が完了したあとに、残しておいた期間のデータでバックテストを行い、 　その売買ルールの有効性を確認します。 　 … 続きを読む →

引き続き、 システムトレードの勉強続けます。 　 ロジックの改良、パラメータの調整について、 　 パラメータは大雑把に、日数（期間）と率（％）。 例えば「5日移動平均と終値の乖離率が20%以上」という条件なら、 5日が日数で、20%が率。この組み合わせを調整することになる。 　 パラメータは大中小で大雑把に3種類に分け、 日数と率、３×３で９通りを最初に試す。 その中でパフォーマンスがいいのを取り出し、 さらに刻みを絞って行く。 という … 続きを読む →

とりあえず、考え方は好ましい。 なので、 システムトレードの勉強続けます。 　 ではバックテストを繰り返しながら、ロジックの改良とは、何をするのか？ 話は続きます。　 　 以下の点を変えることだそうです。　 ・パラメータ（しきい値） 例えば「終値と【５日】移動平均の乖離率が【－７％】以下にある」という条件であれば、【５日】や【－７％】の部分に該当する数値を何度も変えながらバックテストをして、最もパフォーマンスの良かった値を採用するという … 続きを読む →

システムトレード出来る環境を簡易に手に入れられるか？ 適切なアイデアは思いつくだろうか？ 　 疑問も渦巻くのですが、とりあえず、 システムトレードの勉強。進めてみます。 　 単純なロジックを公式化し、バックテストしてみる例が載ってます。 長期の順張りで買い、長期の逆張りで売り、デイトレの順張りで売り、 そのままでは使えるレベルでないそうですが、 最初はそんなもんらしいです。 問題は改良の仕方。 　 　 まず、重要なのはバックテストでの判 … 続きを読む →

システムトレードの勉強。進めてみます。 　 ロジックの公式化、これは私全く不明です。 売買で必要なことは全て公式化する。とのこと。 単に仕掛けと決済のルールだけでなく、 資金管理やレバレッジ、複数のシグナルが出たときの優先順位とか。 　 　 でバックテストのチェック項目はシンプルに。とのこと。 資産曲線、勝率、合計損益、平均損益、平均利益、平均損失、 最大連勝回数、最大連敗回数、最大ドローダウン、 PF=総利益/総損失、平均保有日数、 … 続きを読む →

引き続き、 システムトレードの勉強してます。 　 ロジックが生まれるまでの、手順の解説。 　 で、アイデアってどうするのか、 順張りか逆張りか、どの程度の期間で考えるか、 程度の大雑把でいい。 　 で、使う指標ですが、出来るだけ簡単に。 一にナマの株価、二に平均。 　「５日RSIが20以下なら買い」という判定をするよりも「５日前の価格よりも10％以上の下落があれば買い」 の方が、よい表現だそうです。 　 チャートを眺めて、思いついたこと … 続きを読む →

今週は、なかなか上手くいかないので、最初に戻って、 システムトレードを改めて学び始めてみます。 　 　 システムトレードとは何か？ 何をもってして、システムトレードと呼ぶのか？ 曰く、　 システムトレードの大前提とは「過去のデータによって、売買ルールの有効性が証明されていること」です。　 システムトレードであることは、 過去のデータによるバックテストによって、ロジックの有効性が確認されていること。 だそうです。 　 だから、 直近で調子 … 続きを読む →