「書評、映画評など」カテゴリーアーカイブ

とりあえず、考え方は好ましい。 なので、 システムトレードの勉強続けます。 　 ではバックテストを繰り返しながら、ロジックの改良とは、何をするのか？ 話は続きます。　 　 以下の点を変えることだそうです。　 ・パラメータ（しきい値） 例えば「終値と【５日】移動平均の乖離率が【－７％】以下にある」という条件であれば、【５日】や【－７％】の部分に該当する数値を何度も変えながらバックテストをして、最もパフォーマンスの良かった値を採用するという … 続きを読む →

システムトレード出来る環境を簡易に手に入れられるか？ 適切なアイデアは思いつくだろうか？ 　 疑問も渦巻くのですが、とりあえず、 システムトレードの勉強。進めてみます。 　 単純なロジックを公式化し、バックテストしてみる例が載ってます。 長期の順張りで買い、長期の逆張りで売り、デイトレの順張りで売り、 そのままでは使えるレベルでないそうですが、 最初はそんなもんらしいです。 問題は改良の仕方。 　 　 まず、重要なのはバックテストでの判 … 続きを読む →

システムトレードの勉強。進めてみます。 　 ロジックの公式化、これは私全く不明です。 売買で必要なことは全て公式化する。とのこと。 単に仕掛けと決済のルールだけでなく、 資金管理やレバレッジ、複数のシグナルが出たときの優先順位とか。 　 　 でバックテストのチェック項目はシンプルに。とのこと。 資産曲線、勝率、合計損益、平均損益、平均利益、平均損失、 最大連勝回数、最大連敗回数、最大ドローダウン、 PF=総利益/総損失、平均保有日数、 … 続きを読む →

今週は、なかなか上手くいかないので、最初に戻って、 システムトレードを改めて学び始めてみます。 　 　 システムトレードとは何か？ 何をもってして、システムトレードと呼ぶのか？ 曰く、　 システムトレードの大前提とは「過去のデータによって、売買ルールの有効性が証明されていること」です。　 システムトレードであることは、 過去のデータによるバックテストによって、ロジックの有効性が確認されていること。 だそうです。 　 だから、 直近で調子 … 続きを読む →

着地は分からんでもないけど、政治に関わる言及はちょっとズレてると思う。 相場の見通しについては、なるほどだけど、 この後、どの程度酷いことになるかは、 今後の金融政策によるところが大きいんじゃないかな。 　 政策転換した場合と、より緩和拡大した場合の影響について、 言及して欲しかったなあ。 というのが読後感。 　 　 　 先週は全くチャート見る時間なく、 今週は引き続きレビュー。 　 ドル安ならアメリカなんとか景気後退せず、一方日本は円 … 続きを読む →

ドル円が100円割ったり戻したりする今日このごろ、 先週は全くチャート見る時間なく、 今読んどいて損のない本のレビューを。 　 ドル安進めば、アメリカなんとか景気後退回避出来るかも。 ただし、日本は円高でアベノミクスはツラい。 　 ドル高になれば、アメリカ景気後退に突入。 アベノミクスは一時、円安の恩恵受けるが、 新興国信用不安など、世界経済は悪いだろう。 　 ま、ということに尽きる。 　 個別には、あまり目新しいことは書いてない、 特 … 続きを読む →

先週は全くチャート見る時間なく、 今読んどいて損のない本のレビューを。 　 なんと言っても、結局アメリカは出口に向かえるのかどうか？ 今年後半、利上げはあるのかどうか、一番気になるところではあります。 　 　 アメリカの債券市場のサイクルを検証することから始める、 信用リスク = 米10年国債 － 社債 　 長期金利上昇→金融引き締め→信用リスク上昇→景気後退 という、プロセスがあるという。 しかし、現在の金融緩和では、このプロセスが上 … 続きを読む →

大株主「日銀」、17年末に日経平均４分の１で筆頭－ＥＴＦ増功罪https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-08-14/OBMQHN6KLVRU01 こんな記事が出る今日このごろ、 金利が下がっても株価上がらないのは、リスクプレミアムの増大でないか？ 　 第二章はそんな話から始まります。 この本の続きを。 　 リスクプレミアム ＝ 1／ PER（益利回り）－ 10年物国債利回り だそうです … 続きを読む →

先週は移動続きで、それ意外は何も出来ませんでした。 今週は今読んでる本のレビューで代えさせていただきます。 今年後半の相場を考えるに読んで無駄ない本だと思います。 　　 第一章アベノミクスはどこで間違えたのか？　を読んで、　 　 最初に、 選挙とか、政治的思惑に関する言及は的外れだ。 そんなところで投票行動は動いてはいない。 そこは読み飛ばした。 　 　 ポイントはマイナス金利導入以降の変化。 どんなリスクが増大してるのか？ 　 日銀が … 続きを読む →