投稿者「sanpome」のアーカイブ

もう一息ですね。 集計結果を体裁整えて、ファイル出力出来れば、システムとして一通りカバーでしょう。 　　 Recorderクラスの仕事は以下だそうです。 ①1銘柄の取引を記録する ②銘柄ごとの統計の一覧表を作る ③すべての銘柄のすべてのトレードを統合した統計を記録する ④設定ファイルを保存する 銘柄ごとtradeごとの記録、 ロジック（TradeingSystem）単位集計した銘柄ごとの記録、 ロジック（TradeingSystem）単 … 続きを読む →

先に進みたいのですが、留意点がひとつあり、言及します。 これは以前にも、不具合の元となったことで、　 ./lib/stats.rbで言うと、 def profits 　@profits ||= @trades.map {|trade| trade.profit} end このやり方です。 profitsにまだ値が設定されてなければ、計算する。 既に値が設定されていれば、その値を返す。 ってことですが、 こんなやり方してるのは、毎回計算す … 続きを読む →

もう一度R倍数について、 トレードを仕掛けたときに入れる最初のストップと、仕掛けた値段の差がRの値だ。 例えば、1000円で買い仕掛け、初期ストップを900円に置いたとすると、Ｒ値は100になる。 そのＲの何倍の利益があったのか、というのが、Ｒ倍数だ。 1000円で買い仕掛け900円に初期ストップを置いたトレードで、 1200円で手仕舞ったとすれば、Ｒ倍数は２だ。 「２Ｒ」というような書き方をする。 リスクに見合うリターンの度合いという … 続きを読む →

次のステップに進もう。 ようやく、シミュレーション自体は出来た。 その結果を処理せなアカン。 そこで、Statsという統計処理を行うクラスを用意する。 　 以下の集計を行う。 ●合計損益 ●平均損益 ●勝ち数 ●負け数 ●分け数 ●勝率 ●プロフィットファクター ●合計R倍数 ●平均R倍数 ●合計%損益 ●平均%損益 ●平均保持日数 ああなんかもう忘れてる。R倍数とか、PFとか、、 　 ま、これくらい計算してくれたら、判断出来るだろうと … 続きを読む →

　 ここにきて、使い方が判明した、仕様上の留意点もあり、疑問点もあり。 目出度くもあり、不満もあり、 ま、いずれにせよ、 ./check/trading_system_check.rbを引用した方が話が早いな。 def simulate(code) 　stock = @data.generate_stock(code) 　@trading_system.set_stock(stock) 　@trading_system.calculat … 続きを読む →

さて、TradingSystemの説明はこれで終わり。 これまでと同様にテストする。 　 ./check/trading_system_check.rbを動かす。 解説を読む前に、期待通りの動きをするか先に確認しちゃおう。 　 データは前と同じく野村ホールディングス。 ただし期間は2010/01から2011/08まで、 　 データを作る。 ./bin/get_price_data.rbを改造して、実行。 こんな感じ。 　 # codin … 続きを読む →