月別アーカイブ: 2017年1月

ま、スリッページについては、考えても仕方ないってのが、 システムトレードってもんでしょ。　 そこは目をつぶって、実装に移ろう。 　 　 ええと、作る必要があるのは、 高値or安値で抜けたときの、仕掛けと手仕舞い。 ブレイクアウトのEntryとExitだ。 あ、その前にn日の高値安値判定のインジケータは無いか。 あと、仕掛けた日は手仕舞わないことにしたので、 最低保有日数のフィルターも必要になった。 　 で、結局。 ●高値安値（テクニカル … 続きを読む →

さて、ケーススタディ。以下のルール。 　　 ●n日高値を上抜けたら買い仕掛ける ●n日安値を下抜けたら売り仕掛ける ●m日安値を下抜けたら、買いポジションを手仕舞う ●m日高値を上抜けたら、売りポジションを手仕舞う ●p日ATR（真の値幅の平均）のx倍のところにストップを置く ●q日移動平均の方向が上向きのときは買いからのみ、 　下向きのときは売りからのみ仕掛ける。横ばいでは仕掛けない ●仕掛けたその日は手仕舞わない 　 高値安値とAT … 続きを読む →

今回はオーソドックスなブレイクアウトで、シンプルらしい。 　 ま、ある程度は簡単なものじゃないと、 実践でヤル気しないよな。 　 シンプルなルールで、そこそこのパフォーマンス。 　 そして、坂本先生も仰るけど、 ロジックが現実に売買可能なものなのか、 極端なこと言えば明日の株価を判断材料に売買することもシステム上は可能だし。 　 机上ではできちゃうけど、 ロジックのシグナルを証券会社の売買システム上で発生させて売買。 本書では売買の自動 … 続きを読む →

さて、最終章。 ここでは、ブレイクアウトな売買ロジックを検証し確定してく。 そんな過程をケーススタディする。らしい。 　 非常に親切で、ありがたい章です。 この章ないと、使うにもどうしたらいいのか、途方に暮れちゃうかもしれない。 で、 ①アイデアを練る ②売買ルールを決める ③必要なクラスを作る ④設定ファイルを書く ⑤シミュレーションの実行　 　 という手順だそうです。ま、確かにそりゃそうです。 売買ロジック考えてみて、 使うインジケ … 続きを読む →

シミュレーションの過程で、売買ロジックのパラメータ変更を繰り返しますが、 その履歴を保存するため、ナンバー振ってフォルダ分けて保存する話出てきますが、 まあ、それは好みでいいじゃないですか。 　 自分なりのルールづくりでいいでしょう。 長すぎない範囲で、パラメータ設定が分かるネーミングにしたいな。 ともフト思いました。 　 　 まあ、 つくづくこの設定ファイルのとこ、いらねえなぁ。。。 改めてそう思ってしまいます。 DOSコマンド打つと … 続きを読む →

本書で設定ファイルの為にやられてることは、 instance_evalという機能で、http://ref.xaio.jp/ruby/classes/object/instance_eval　 オブジェクトのプロパティ、つまり内部設定をいじることで、 設定ファイルの内容をテキパキと反映してます。 　 ハッキリいって狂気の沙汰です。 そもそも、instance_evalってカプセル化の破壊です。 こんなことすんなら、そもそもオブジェクト指向 … 続きを読む →