投稿者「sanpome」のアーカイブ

いよいよ、エピローグです。 　 最終章は「さいごに」、 著者はシステムトレード始めて、複雑なロジック組んだりもしたが、 最終的にはシンプルなものに収斂していったそうです。 大事なのは、ここまで説明してきた、様々な要素の組み合わせの妙。 複雑だからといって、優秀とは限らない。 難しい指標はあんまいらない。 　 それと、資金管理に言及されてて、 複利運用はしてないそうです。 月末に利益分は証券口座から出してしまうそうです。 その金は老後にと … 続きを読む →

本の終わりの方で、幾つか実例が示されています。 今日はその一つを読み込んでゆきます。 　 基本コンセプトは、トレンドから遅い銘柄を狙う。 細かい条件は端折ります。 　 　出遅れてる銘柄を買う（ロング）。 　・終値が移動平均（3日）以下　かつ、 　・株価位置（100日）が50％以上　かつ、 　 　日経平均上昇局面というのフィルターを噛ます。 　・日経平均の終値が移動平均（3日）よりも大きい 　ロジック内で複数銘柄のシグナルの優先順位は、 … 続きを読む →

一通りシステムトレードの実践の説明は読み通しましたが、 おまけをキリのいいところまで。 　 後ろの方にQ&Aがあります。 その中で、 ワタクシに刺さった一つを取り上げます。 　 Q. 　バックテストも行い、実運用始めたところ、 　三ヶ月しても思うような結果が出ない。 　どうしたものか？　 　 A. 　多少悪いのは想定の範囲。 　あまり開きあるならバックテストに問題も点検を。 　もう一度慎重にフォワードテストしてみましょう。 　 … 続きを読む →

システムトレード入門もそろそろ読了。 ポートフォリオが終わると基本は抑えて、あとちょっと追加あり。 で、ポートフォリオの最後のところがトレンド判定との関係。 　　 　　 以前、トレンド判定の話は、ロジックの中で出てきた。 まあ、フィルターですよね。 シグナルをより厳しく判定するもの。その結果打率を上げる。 　 ポートフォリオを組む場合の注意点として、 全ロジックで同じトレンド判定を使わないこと。 　 できれば個々のロジックで別々な方が望 … 続きを読む →

売買のタイミングと資産曲線の両方で相関性ないロジックで、 ポートフォリオを構成したとして、 更に、ロジックでポートフォリオを、の続き。　 　 　 パフォーマンスの悪いロジックを外す。 という最初に考えられる改善例が示されます。 まあ、ロジックの組み換えが一つ目ですね。 　 　 もう一つは、優先順位の付け方を調整するという方法。 　 　利益が多いものから。 　ポジション保有日数が短いものから。 　 と２つの尺度での優先順位が考えられ。 実 … 続きを読む →