月別アーカイブ: 2016年9月

ポートフォリオとトレンド判定 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

システムトレード入門もそろそろ読了。 ポートフォリオが終わると基本は抑えて、あとちょっと追加あり。 で、ポートフォリオの最後のところがトレンド判定との関係。       以前、トレンド判定の話は、ロジックの中で出てきた。 まあ、フィルターですよね。 シグナルをより厳しく判定するもの。その結果打率を上げる。   ポートフォリオを組む場合の注意点として、 全ロジックで同じトレンド判定を使わないこと。   できれば個々のロジックで別々な方が望 … 続きを読む

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ポートフォリオの最適化性 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

売買のタイミングと資産曲線の両方で相関性ないロジックで、 ポートフォリオを構成したとして、 更に、ロジックでポートフォリオを、の続き。      パフォーマンスの悪いロジックを外す。 という最初に考えられる改善例が示されます。 まあ、ロジックの組み換えが一つ目ですね。     もう一つは、優先順位の付け方を調整するという方法。    利益が多いものから。  ポジション保有日数が短いものから。   と2つの尺度での優先順位が考えられ。 実 … 続きを読む

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「二重洗脳」 医者から依存のメカニズムを学び、対策を立てる。 <書評>

クスリや煙草を例に、脳的に依存の起こるメカニズムの説明を読み、 この本はアタリだと確信。   酒の飲み過ぎも気をつけたいし、 何よりネットという相互洗脳社会にどっぷり浸かってるのだもの。浦島太郎が怖くて。 今の生活続ける上で、このタイミングで読んでおくべき。       きっかけは蓮舫さんのおかげ。という前フリ。 蓮舫党首歓迎されて、野田幹事長評判悪い民進党。 支持者のツイート見てると、強いクスリを求める末期患者に見えた。 野田さんは議 … 続きを読む

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第8回山都かあちゃんたちの雪室そば祭り <山都便り>

山都には三大そば祭りというものがある。らしい。 その第一弾が、雪室そば祭り。 雪室そばとは、貯蔵庫の中で熟成させたそば。 それを振る舞うイベントが土日あって、 雪室熟成そば味わう 11日まで山都で祭りhttp://www.minpo.jp/news/detail/2016091134522 9/10土曜行ってきた。  会場は前回行った、そば伝承館と同じ。 結構な賑わい。(こんなに人居るんだ。。)   受付で千円分の券を買う。 こんなに人 … 続きを読む

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ポートフォリオは非相関性 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

で、ロジックでポートフォリオを組む話の続き。    ポートフォリオを組むときには、 独立したものを選び、組み合わせることでリスク分散。    これはまあ、基本で、システムトレードに限ったことじゃなく一般論。   では、ロジックの相関性とは? 売買のタイミングと資産曲線、2つの相関性だそうです。   つまり、   シグナルが重ならないロジックを選ぶ。  下落相場で儲けるもの、上昇相場で儲けるものを組み合わせる。 の2つを心がけるということ … 続きを読む

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ロジックでポートフォリオ 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

昨日のつづき、銘柄で分散は意味あるのか? 考えるべきはロジックごとの分散じゃないかなぁ。   その話題が次の章で語られます。     ロジックの組み合わせ、ポートフォリオという章で説明されます。   ロジックを選別して→優先順位付け→重み付け、 という順番で考える。とのこと。   前提として、ロジックは多いほど良い。 で、  使うロジックをピックアップして、  同じタイミングでシグナル出たら、どちらのロジック優先するか決めとく。  ロジ … 続きを読む

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システムトレードで分散は意味あるのか? 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

分散についても、システムトレードならではのこと言ってます。     同一ロジックで、複数銘柄に資金を分散させた場合のバックテストを行ってます。 結果は、 分散させた方が利益は少ないが、最大ドローダウンも軽微。 安定性は増すが、収益性は弱まる。という至極普通な結果になります。   耐えられる最大損失で分散も決める。 つまり、一度に10%の資産を失うことに耐えられないなら、10以上の銘柄に分散。 というような具合。   このくらいは、当たり … 続きを読む

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リスク管理と2%ルール 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

ボクも最初に、1%ないし2%ルールは学びました。 資金総額の2%までが一回のトレードで晒してよいリスク額。というもの。 しかし、 著者はちょっと違う意見があるようです。引き続き。     曰く、 2%ルールはギャンブルの発生確率をベースに考えられたもの。 半長博打なら、偏って同じ目が続くことはありえないが、 相場は人の思惑が左右するもの、 だから、トレンドというものが存在してしまう。   上昇も下落もある程度は続いてしまう。 損するとき … 続きを読む

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資金管理はポジションも時価評価 「システムトレード発見のポイント」 <株入門>

システムトレードでの資金管理、 そのポイントを引き続き学びます。     何らかのソフト使って、バックテストを行えば、 資産曲線は自動的にグラフ表示されます。   ただし、それだけで判断すると、ちょっとした落とし穴があるといいます。 含み損益というものがそれです。 キャッシュだけに注目して、ポジションの時価評価が反映されていない。   在庫無視して、最終損益にだけ注目してるってのと、似てますかね。   追証だって時価で評価されるのだから … 続きを読む

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蓮舫二重国籍問題、大事なことは何か <評価経済>

ネットを騒がせている二重国籍問題、 極端に振れてない人の中でも、非難、擁護の両方を目にします。 どちらも個人の問題として捉えようとし過ぎではないでしょうか、 総理を目指すと公言する野党第一党の党首候補という国会議員のなのに。   鳥越化したご都合な擁護や、なんでも中韓憎しの批判ではなく、  もう少し中道な人でも、 蓮舫さん個人の問題として捉えすぎと思う。    国籍、永住権、労働許可、(難民認定も?)人の出入りの自由は止まらからこそ、 … 続きを読む

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