月別アーカイブ: 2016年9月

システムトレードらしい資金管理ってあるのかな。 続けます。 　 ロジックの章が終わり、資金管理に移ります。 　 　 除々に削られるのではなく、一気に損失出してしまうことがある。 売買ルールの失敗より、資金管理の失敗の方が致命傷に直結する。 　 という前フリから始まります。 　 で、資金管理の内容を定義します。 　① 資金の配分方法（ポジションサイジング） 　② 運用方法（単利、複利） 　③ 資金量の制限（レバレッジの大きさ） ②、③は最 … 続きを読む →

迷いを排除するシステムトレード、精神的にもラク。 勉強続けます。 　 ロジック作成の最後に、条件によりパラメータ設定を変える、 というのが昨日の話。 　 更に追加で、全体市場判定という条件設定が紹介されてます。 対象が個別株という前提ですが、 　 相場全体（東証一部）の55%以上が高値圏（150日株価位置が50%以上）。 という条件とか、 　 東証一部が、日経平均採用銘柄だったり、株価位置が移動平均だったり、 の例があります。 　 　 … 続きを読む →

ブレないシステムトレードは男前。 勉強続けます。 　 ロジック作成の話が終わると、資金管理、ポートフォリオなど、 ですが、　 　 マネージメント方面の話に移る前に、 トレンドを大きく見て、条件を使い分けるという手法が紹介されます。 　 こんな例が示されます。 ●仕掛け（買い）ルール 　下記の条件を満たした場合、翌日に指値（※）で買い 　　 　【100日株価位置が50％よりも大きい場合】 　　・終値と移動平均（5日）の乖離率が－4％以下 … 続きを読む →

淡々で出来そうで好ましいシステムトレード、 勉強続けます。 　 どう評価するか？　ロジックを改良した後に。 　 　 フォワードテスト 未来についても、ロジックは効くのか、 　数あるフォワードテストのなかで最も一般的なものは、 　最適化をするときに後半部分（１～２年分程度）のデータを使わずに残しておく方法です。 　売買ルールの最適化が完了したあとに、残しておいた期間のデータでバックテストを行い、 　その売買ルールの有効性を確認します。 　 … 続きを読む →

引き続き、 システムトレードの勉強続けます。 　 ロジックの改良、パラメータの調整について、 　 パラメータは大雑把に、日数（期間）と率（％）。 例えば「5日移動平均と終値の乖離率が20%以上」という条件なら、 5日が日数で、20%が率。この組み合わせを調整することになる。 　 パラメータは大中小で大雑把に3種類に分け、 日数と率、３×３で９通りを最初に試す。 その中でパフォーマンスがいいのを取り出し、 さらに刻みを絞って行く。 という … 続きを読む →

とりあえず、考え方は好ましい。 なので、 システムトレードの勉強続けます。 　 ではバックテストを繰り返しながら、ロジックの改良とは、何をするのか？ 話は続きます。　 　 以下の点を変えることだそうです。　 ・パラメータ（しきい値） 例えば「終値と【５日】移動平均の乖離率が【－７％】以下にある」という条件であれば、【５日】や【－７％】の部分に該当する数値を何度も変えながらバックテストをして、最もパフォーマンスの良かった値を採用するという … 続きを読む →

システムトレード出来る環境を簡易に手に入れられるか？ 適切なアイデアは思いつくだろうか？ 　 疑問も渦巻くのですが、とりあえず、 システムトレードの勉強。進めてみます。 　 単純なロジックを公式化し、バックテストしてみる例が載ってます。 長期の順張りで買い、長期の逆張りで売り、デイトレの順張りで売り、 そのままでは使えるレベルでないそうですが、 最初はそんなもんらしいです。 問題は改良の仕方。 　 　 まず、重要なのはバックテストでの判 … 続きを読む →