投稿者「sanpome」のアーカイブ

真の値幅の平均、Average True Rangeとは、　 https://www.moneypartners.co.jp/support/tech/atr.html 変動率から、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見極めます。 逆張りすんのかと思ったら、さにあらず、そこで売るのか。 基本グーグル先生に訊いたところ、ロスカットラインをATRで設定するのは基本的なことらしい。 　 うーん、しかしStopとExitの区別が今ひとつよく … 続きを読む →

●買いポジションの場合、その日の安値がストップ以下であれば、手仕舞う ●買いポジションの手仕舞いは、始値がストップを割っていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う ●売りポジションの場合、その日の高値がストップ以上であれば、手仕舞う ●売りポジションの手仕舞いは、始値がストップを越えていれば寄り付きに始値で、 そうでなければザラ場中にストップの値段で行う という実装を行う。 実際は、損切りはロスカットライン … 続きを読む →

「移動平均乖離率による仕掛け」とは以下とする。 ●前日の移動平均乖離率 x ならば寄り付きで売り仕掛ける 　ただし移動平均乖離率とは（終値－n日移動平均）/n日移動平均*100 遂に実装だ。 ./lib/rule/entry/estrangement_entry.rb を見てゆこう。 estrangementとは乖離のことらしい。 移動平均乖離率のインジケータは既に実装済で、 ./lib/indicator/estrangement.r … 続きを読む →

さてやっと、具体的なルールの実装。 ちっとは株よりの話が出来るか。 　 実装するにあたり、心得が書かれている。 当たり前だが、現実的であること。 前日の高値を判断材料にすることは現実でも出来るけど、 当日の高値で売るとか、現実では出来ない。でもシミュレーション上は出来てしまう。 無意味な実装をしないように。とのこと。 　 あくまで、 現実的にシステムトレードを行う前提で、実装に取り組まなくては。 　 　 で、今回、　 実装するのは、以下 … 続きを読む →

話を戻して、抽象クラスEntry,Exit,Filter,Stopをテストする。 ./check/rule_check.rb Entryをテストするのに、簡単な子クラスを派生させ、 check_long_entry,check_short_entryを試す。 これによって、複雑な派生の構造が期待通りに動作することを確認する。 Exit,Filter,Stopも以下同様。 やってることはさほど難しくない。 ppというライブラリ使ってます。 … 続きを読む →

このブログ読んで頂いてる方から、メールいただきました。 今日は、そのご報告を。 　 StockListLoaderを、stock_list_loader_check.rbにてテストするが、 以下の部分、 puts sll.market_sections.include?(“東証2部”) #=> true sll.filter_by_market_section(“東証1部”) puts s … 続きを読む →